二類(lèi)相依風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率上界.pdf_第1頁(yè)
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1、本文首先分別用二個(gè)滑動(dòng)平均模型去模擬盈余過(guò)程。在常值利率的作用下，研究該類(lèi)模型的破產(chǎn)概率。通過(guò)構(gòu)造鞅的方法，得到了無(wú)限時(shí)間下的破產(chǎn)概率的指數(shù)型上界。并且將得到的結(jié)論與已有的部分相關(guān)研究成果作了對(duì)比。然后，分別用二個(gè)任意有限階滑動(dòng)平均模型去模擬每年的保費(fèi)收入和利率，為了論證的方便，理賠依然假定為獨(dú)立同分布的。在該類(lèi)模型中同時(shí)考慮了理賠時(shí)刻對(duì)破產(chǎn)概率的影響。通過(guò)更新遞推技巧的運(yùn)用，得到了有關(guān)破產(chǎn)概率的積分方程和推廣了的Lundberg不等式

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