索賠稀疏兩維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題.pdf

1、隨著保險(xiǎn)業(yè)的快速發(fā)展，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，險(xiǎn)種也趨于多樣化和相依化，只考慮含有一種險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)模型已經(jīng)不能滿足保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，因此需要將多個(gè)險(xiǎn)種聯(lián)合起來(lái)，綜合考慮保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)情況，而保險(xiǎn)公司的險(xiǎn)種的索賠次數(shù)之間往往又具有某種相關(guān)性，因此結(jié)合保險(xiǎn)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)，對(duì)相依的多險(xiǎn)種模型的破產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行研究，無(wú)論對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)，還是對(duì)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)管，都具有十分重要的意義。
　　為此，考慮一種稀疏相依的雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型:Ui(t)=u

2、i+cit-Ni(t)∑k=1Xk(i)，t≥0，i=1，2，假定N1(t)=N11(t)+N21(t)，N2(t)=N22(t)+N12(t)，{N11(t)，t＞0}為參數(shù)為λ11的Poisson過(guò)程，相應(yīng)的{N12(t)，t＞0}是{N11(t)，t＞0}的一個(gè)p1-稀疏過(guò)程，{N22(t)，t＞0}是參數(shù)為λ22的Poisson過(guò)程，相應(yīng)的{N21(t)，t＞0}是{N22(t)，t＞0}的一個(gè)p2-稀疏過(guò)程，Poisson過(guò)程