基于保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人雙方的最優(yōu)再保險(xiǎn)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、在保險(xiǎn)活動(dòng)中，再保險(xiǎn)起著至關(guān)重要的作用.而再保險(xiǎn)合同的簽訂是由保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人共同決定的，并且雙方具有相互沖突的利益關(guān)系。因此越來(lái)越多的學(xué)者開(kāi)始考慮保險(xiǎn)雙方的共同利益。
　　本研究從保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的共同利益出發(fā)，假設(shè)保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)損失的VaR取相同置信水平，以保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)總支出VaR的凸組合作為目標(biāo)函數(shù)，在16種再保費(fèi)準(zhǔn)則下研究最優(yōu)的成數(shù)和止損再保險(xiǎn)策略，并得出了其最優(yōu)的參數(shù)。然后，假設(shè)保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)損失的V

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