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文檔簡介
1、風險理論是金融學和精算學的基礎,其核心問題是破產理論的研究?，F代風險理論主要是借助隨機過程等數學工具發(fā)展起來的,它為各金融風險部門的經營管理提供了理論依據和實際操作指導。本論文應用經典鞅論和隨機點過程等理論研究分析常利率下帶干擾的超額再保險風險模型和保費隨機收取的再保險風險模型,得到了最優(yōu)自留額及與破產相關的一些重要變量的表達式或性質。
本文由五章組成。
第一章是緒論,介紹了風險理論與經典風險模型,重點介紹古
2、典風險模型,并給出本文的結構。
第二章介紹一些預備知識,包括齊次Poisson過程、Markov過程、鞅等在本文中需要用到的一些基本知識。
第三章到第五章是本文的主要部分,介紹我們的研究結果。
在第三章中,我們研究推廣的再保險泊松模型:在經典的風險模型基礎上,構造了一種帶干擾的常利率再保險風險模型。對此模型進行分析和研究,我們得到了其破產概率上界及最優(yōu)自留額表達式。
在第四章中,針
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