滬深300指數(shù)的分形分析及在股票價(jià)格預(yù)測中的應(yīng)用.pdf

1、本文以分形理論為基礎(chǔ)，從非線性的角度研究了我國股票市場的特征以及價(jià)格運(yùn)動過程中蘊(yùn)含的一些規(guī)律，希望為投資者提供一些可借鑒的方法。本文以滬深300指數(shù)作為研究對象，運(yùn)用R/S分析方法對它進(jìn)行長記憶性檢驗(yàn)，用來考察我國股票市場的整體分形結(jié)構(gòu)特征；并基于分形市場的短期可預(yù)測性特點(diǎn)，運(yùn)用付昱華等人的變換分形分布模型和本文改進(jìn)的變換分形模型對中國石化股票價(jià)格進(jìn)行短期預(yù)測。
　　 本文的創(chuàng)新之處是：
　　 (1)利用R/S分析方法計(jì)

2、算出我國滬深300指數(shù)的Hurst指數(shù)：H=0.59,0.5　　 (2)根據(jù)分形方法的短期可預(yù)測性，利用付昱華等人的變換分形模型預(yù)測中國石化股票價(jià)格，選擇某一時(shí)刻的變換作為參數(shù)，預(yù)測效果不是很好。誤差比較大。
　　 (3)對付昱華等人的變換分形模型加以改進(jìn)，由于過去的股票價(jià)格對以后的股票價(jià)格會產(chǎn)生一定的影響，以及存在一些偶然性，所以付昱華等人選擇某一時(shí)刻