基于經(jīng)驗(yàn)似然的缺失數(shù)據(jù)下部分線性模型的異方差檢驗(yàn).pdf

1、中南大學(xué)碩士學(xué)位論文基于經(jīng)驗(yàn)似然的缺失數(shù)據(jù)下部分線性模型的異方差檢驗(yàn)姓名：曹石云申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：王志忠20091101A B S T R A C TT h e t e s t h e t e r o s c e d a s t i c i t y i n r e g r e s s i o n m o d e l si S a n i m p o r t a n tp r a c t i c e i n

2、 d a t a a n a l y s i s ．I n c l a s s i c r e g r e s s i o n a n a l y s i s ，w e g e n e r a l l ya s s u m et h a tt h ee r r o r sa r eh o m o s c e d a s t i c ．U n d e r t h i sa s s u m p t i o n ，w e c a nd os

3、o m eo r d i n a r ys t a t i s t i ci n f e r e n c e ．V i o l a t i n gt h i sa s s u m p t i o n ．i ．e ．t h em o d e l i S h e t e r o s c e d a s t i c ，c a n l c a d t o m a n yp r o b l e m s ，s u c h a s t h ep a

4、r a m e t e re s t i m a t e i S n o te 銜c i e n t ．t h e s i g n i f i c a n t t e s t f o r v a r i a t e s i Sm e a n i n g l e s s ．t h ef o r e c a s tf o rt h e m o d e l si S i n e f f i c i e n t ．S oi t i Si m p

5、 o r t a n tt o t e s th e t e r o s c e d a s t i c i t yb e f o r es t a t i s t i ci n f e r e n c e ．E m p i r i c a l l i k e l i h o o d ，p r o p o s e db yO w e n ，i san o n p a r a m e t r i c m e t h o do f s t

6、a t i s t i c i n f e r e n c e w i t h s a m p l i n g p r o p e r t i e s s i m i l a r t o t h o s e o fb o o t s t r a p ．T h e e s s e n c e o ft h i s m e t h o d i S m a x i m i z i n gn o n p a r a m e t r i cl i

7、 k e l i h o o dr a t i ou n d e rs o m er e s t r i c t i o n s ．S Ot h a tt h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h ei n t e r e s t e d p a r a m e t e r s a n dt h e l i k e l i h o o dr a t i o i S c o n s t r u

8、c t e d ．T h ee m p i r i c a ll i k e l i h o o dr a t i oh a sal i m i t i n gc h i —s q u a r e dd i s t r i b u t i o n ，l e a d i n gt o e s t i m a t ea n dh y p o t h e s i st e s t ．F u r t h e r m o r e ，e m p i

9、 r i c a ll i k e l i h o o dn e e dn o t t oe s t i m a t et h ec o v a r i a n c em a t r i x ．w h i c h i S h a r d t ob ee s t i m a t e d ．P a r t i a ll i n e a rm o d e l ，f i r s ti n t r o d u c e db y E n g l e

10、 e ta 1 ．，i s a ni m p o r t a n ts t a t i s t i cm o d e ls i n c e 19 8 0 ’S ．I t c o n t a i n sn o to n l yl i n e a r p a r t ，b u ta l s on o n p a r a m e t r i cp a r t ．P a r t i a ll i n e a rm o d e l h a v e

11、 b e e n a p p l i e dt om a n y f i e l d si n c l u d i n gi n d u s t r y , a g r i c u l t u r e ，e c o n o m i c s ，b i o m e t r i c sa n df i n a n c e ．I np r a c t i c e ，c o v a r i a t e sm a y b em i s s i n

12、g d u et ov a r i o u sr e a s o n s ，t h er e s e a r c ho f m i s s i n gd a t ai s i m p o r t a n t a n d m e a n i n g f u l ．I nt h ep r e s e n c eo f m i s s i n gd a t a ，t h es t a n d a r di n f e r e n c e p

13、r o c e d u r e s c a n n o tb ea p p l i e dd i r e c t l y , t h i si nt u r ne n l a r g e st h e d i f f i c u l t yo f r e s e a r c h ．I n t h i s p a p e r , w e p r o p o s e a d i a g n o s t i c t e c h n i q u

14、 e f o r c h e c k i n gh e t e r o s c e d a s t i c i t v b a s e d o n e m p i r i c a ll i k e l i h o o df o r t h el i n e a rm o d e l a n dp a r t i a ll i n e a rm o d e l w i t h t h ec o v a r i a t e d a t am

15、 i s s i n g a tr a n d o m ．B a s e d o ne m p i r i c a ll i k e l i h o o d ．w ec o n s t r u c ta ne m p i r i c a ll i k e l i h o o dr a t i ot e s t f o rh e t e r o s c e d a s t i c i t y ．A l s o ．u n d e r t h

16、 e n u l l h y p o t h e s i s a n d s o m e m i l dc o n d i t i o n s ，s h o wt h a t o u r p r o p o s e dt e s t h a sa n a s y m p t o t i c c h i —s q u a r ed i s t r i b u t i o n ．W i l k st h e o r e m i S d e