我國股份制銀行信用風(fēng)險預(yù)警與防范機(jī)制研究.pdf

1、信用風(fēng)險在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的定義是交易對象無力履約的風(fēng)險，也可說是債務(wù)人未能如期償還其債務(wù)造成違約而給經(jīng)濟(jì)主體經(jīng)營帶來的風(fēng)險。信用風(fēng)險可以說是金融市場中最古老、最重要的風(fēng)險形式之一，也是當(dāng)前市場環(huán)境下經(jīng)濟(jì)主體面臨的最具決定意義的金融風(fēng)險。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)制度下，銀行信用風(fēng)險通常即為經(jīng)濟(jì)運行中信用風(fēng)險的反映。所以銀行信用風(fēng)險已經(jīng)不是單純意義上的信貸風(fēng)險，而是指由于各種不確定性因素致使資金有蒙受損失的可能性，是多種風(fēng)險的疊加。 當(dāng)前國際金融危

2、機(jī)又一次引起人們對銀行風(fēng)險的關(guān)注，也正是眾多銀行危機(jī)使得銀行信用風(fēng)險監(jiān)管成為焦點。近年來我國政府也加強了對銀行風(fēng)險的防范，積極倡導(dǎo)運用了現(xiàn)代信息技術(shù)、管理手段推行銀行信用風(fēng)險管理。對信用風(fēng)險、特別是銀行信用風(fēng)險進(jìn)行檢測、預(yù)警及防范，是信用風(fēng)險監(jiān)管的核心，亦可以達(dá)到未雨綢繆、防患于未然的目的。近年來，股份制銀行各方面的發(fā)展均非常迅速，其在我國銀行業(yè)中的地位逐步提高。根據(jù)目前國內(nèi)銀行業(yè)狀況，有必要專門對股份制銀行的信用風(fēng)險作為對象進(jìn)行多角度

3、綜合研究，這也是本文以它作為研究對象的重要原因。 本文在全面查閱文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，首先從一般原理入手，歸納和總結(jié)有關(guān)風(fēng)險、風(fēng)險管理、風(fēng)險預(yù)警模型等理論。再對股份制銀行運行過程中信用風(fēng)險的影響因素進(jìn)行了詳盡的分析，著重于分析信用風(fēng)險的源頭。然后對股份制銀行信用風(fēng)險預(yù)警、防范機(jī)制的涵義、構(gòu)成等基礎(chǔ)概念進(jìn)行闡述，并分析目前存在的問題。再通過比較國外市場環(huán)境成熟條件下銀行信用風(fēng)險管理與監(jiān)控方法，吸取其可取之處，對股份制銀行信用風(fēng)險預(yù)警機(jī)制進(jìn)

4、行了構(gòu)建，并對其進(jìn)行了實證分析，并驗證其預(yù)警的準(zhǔn)確性。最后根據(jù)以上研究結(jié)果構(gòu)建我國股份制銀行內(nèi)部信用風(fēng)險預(yù)警、防范機(jī)制的基本框架，以及防范風(fēng)險的應(yīng)對措施和改進(jìn)思路，提出較為全面的防范機(jī)制建議。 實證部分為保證模型預(yù)測的效率，并盡可能多地包含原始數(shù)據(jù)的信息，本文對輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，即利用主成份分析法減少網(wǎng)絡(luò)輸入變量的個數(shù)。根據(jù)我國實際情況，從宏觀金融和銀行自身兩個角度選擇若干指標(biāo)作為度量樣本，對其進(jìn)行主成份分析，在其基礎(chǔ)上消除了