按比例分紅Sparre-Andersen模型.pdf

1、南開大學(xué)碩士學(xué)位論文按比例分紅Sparre-Andersen模型姓名：黃幃申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導(dǎo)教師：張春生20080501A b s t r a c tA b s t r a c tI nt h i sp a p e r , w ec o n s i d e ra S p a r r e - - A n d e r s e nm o d e l w i t hg e n e r a l i z e dE r l

2、a n g ( n ) ··d i s t r i b u t e d i n t e r - c l a i m t i m e s a n d a t h r e s h o l d d i v i d e n ds t r a t e g y ．W ed e r i v e d t h e i n t e g r o -d i f f e r e n t i a le q u a t i o n s f o r

3、t h e m o m e n t - g e n e r a t i o n f u n c t i o n a n d m t h m o m e m f o r t h e p e —s e n t v a l u e o f a nd i v i d e n d s u n t i lr u i n ．W e a l s ou s e t h e g e n e r a l i z e d L u n d b e r g e q

4、 u a t i o n t os o l v e t h e e q u a t i o n sf o r n = 2 a n d c l a i m s i z e so f r a t i o n a lL a p l a c e t r a n s f o r m ．K e y w o r d s S p a r r e - A n d e r s e nm o d e l ，E r l a n g ( n ) d i s t