我國(guó)物價(jià)波動(dòng)趨勢(shì)及影響因素分析.pdf

1、物價(jià)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的核心指標(biāo)，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)冷熱狀況的“指示器”，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中，引起物價(jià)波動(dòng)的因素很多，商品與服務(wù)供需的變化、貨幣供應(yīng)量的變化以及財(cái)政政策的運(yùn)用都會(huì)對(duì)物價(jià)的波動(dòng)產(chǎn)生影響。物價(jià)的波動(dòng)及其影響因素一直是國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的熱點(diǎn)。 傳統(tǒng)物價(jià)理論認(rèn)為，物價(jià)波動(dòng)可以平衡市場(chǎng)供求關(guān)系，可以實(shí)現(xiàn)物價(jià)穩(wěn)定，有利于促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但是在現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)運(yùn)行過程中，物價(jià)波動(dòng)過于頻繁劇烈會(huì)破壞市場(chǎng)供求平衡。因此在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理過程中，應(yīng)該對(duì)

2、物價(jià)波動(dòng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)母深A(yù)和控制。 本文主要有以下創(chuàng)新：第一，相對(duì)于已有研究，本文對(duì)CPI數(shù)據(jù)選取了從1995年至2008年14年的月度數(shù)據(jù)，影響因素則選用了1996年到2008年的月度數(shù)據(jù)，樣本容量更大，研究的結(jié)果也更為可信；第二，采用了X-12-ARIMA模型對(duì)所有時(shí)間序列進(jìn)行了預(yù)先處理，對(duì)CPI還引入了春節(jié)模型進(jìn)行調(diào)整，從而剔除了季節(jié)因素的影響，使得對(duì)CPI趨勢(shì)的預(yù)測(cè)更準(zhǔn)確，各影響因素與CPI之間的關(guān)系驗(yàn)證也更加可靠。

3、 本文主要內(nèi)容和結(jié)構(gòu)安排如下。 第一部分為緒論，闡述了該選題的意義，介紹了本文的內(nèi)容安排和主要研究方法。 第二部分是相關(guān)文獻(xiàn)回顧，包括對(duì)物價(jià)理論的介紹以及國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于物價(jià)影響因素研究的綜述。 第三部分介紹了文章主要運(yùn)用的研究方法：X-12-ARIMA模型、單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)以及脈沖響應(yīng)函數(shù)。 第四部分對(duì)CPI月度數(shù)據(jù)進(jìn)行了季節(jié)調(diào)整，在此基礎(chǔ)上對(duì)中國(guó)物價(jià)波動(dòng)的特征和走勢(shì)進(jìn)行了分析