中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、隨著我國(guó)金融改革的推進(jìn),特別是近年來(lái),中小銀行得到了快速發(fā)展,已經(jīng)成為我國(guó)金融體系和國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可忽視的重要力量。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈和由美國(guó)次貸危機(jī)引起的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的雙重背景下,中小銀行面臨著巨大的挑戰(zhàn)和威脅。中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理得到了前所未有的關(guān)注,本文重點(diǎn)研究如何通過(guò)資產(chǎn)組合優(yōu)化、資本管理和績(jī)效管理提高中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的水平,主要研究成果概括如下:
　　 第一,建立了基于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)要求雙重約束框架下的銀行資產(chǎn)組

2、合優(yōu)化模型。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)限制包括經(jīng)濟(jì)資本限制和銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定的其它數(shù)量限制。將這些約束條件引入到資產(chǎn)組合模型,有利于控制風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)保證了組合優(yōu)化策略的合法性與實(shí)效性。模型采用一致性風(fēng)險(xiǎn)量度——條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值CVaR計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本,并用一組線性約束近似地表示CVaR限制。對(duì)模型中損失函數(shù)涉及的貸款市場(chǎng)價(jià)格重新定義為貸款未來(lái)現(xiàn)金流的貼現(xiàn)值與貸款名義本金的比率,并結(jié)合示例說(shuō)明了其期望值的算法。
　　 第二,本文基于博弈論中可轉(zhuǎn)移效用分配

3、的合作博弈理論,用τ值法研究經(jīng)濟(jì)資本的分配。這種方法將銀行的業(yè)務(wù)線和分支機(jī)構(gòu)視為博弈的局中人,將經(jīng)濟(jì)資本視為可轉(zhuǎn)移效用。在分析了經(jīng)濟(jì)資本配置難點(diǎn)的基礎(chǔ)上,本文給出了τ值法配置經(jīng)濟(jì)資本的步驟并結(jié)合示例進(jìn)行了說(shuō)明,通過(guò)合理性分析以及與其它方法配置結(jié)果的對(duì)比分析,論證了τ值法分配經(jīng)濟(jì)資本的合理性和可行性。最后,證明了基于一致性的風(fēng)險(xiǎn)量度期望短缺的τ值法是一致性的經(jīng)濟(jì)資本分配方法。
　　 第三,通過(guò)對(duì)某商業(yè)銀行績(jī)效考核方案實(shí)例的介紹和評(píng)