基于滬深A(yù)股的CAPM模型及其擴(kuò)展研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、資本資產(chǎn)定價(jià)理論是現(xiàn)代金融的重要理論之一。本文采用CAPM模型，三因素模型和回報(bào)貝塔模型(Reward Beta)對(duì)我國(guó)滬深A(yù)股市場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)證研究。并首次采用滬深300指數(shù)代替了市場(chǎng)收益率，選取了2005年4月到2009年4月滬深A(yù)股735只股票的月度數(shù)據(jù)作為樣本，以五五分組形勢(shì)進(jìn)行資產(chǎn)組合，采用二次回歸方法對(duì)三個(gè)模型進(jìn)行了檢驗(yàn)和對(duì)比研究。將數(shù)據(jù)按時(shí)間從中間分為兩部分，2005年4月到2007年4月為事前樣本，2007年4月到2009年

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