我國信托業(yè)凈資本監(jiān)管效應(yīng)實證研究

1、北京化工大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明： 所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個人和集體，均己在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。作者簽名： 獨匱塑鹽 日期： ≥3 ( 玉! f ，蘭關(guān)于論文使用授權(quán)的說明學(xué)位論文作者完全了解北京化工大學(xué)有關(guān)保留和使用學(xué)位論文的規(guī)

2、定，即：研究生在校攻讀學(xué)位期間論文工作的知識產(chǎn)權(quán)單位屬北京化工大學(xué)。學(xué)校有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許學(xué)位論文被查閱和借閱；學(xué)?？梢怨紝W(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容，可以允許采用影印、縮印或其它復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文?？谡撐臅翰还_( 或保密) 注釋：本學(xué)位論文屬于暫不公開( 或保密)范圍，在一年解密后適用本授權(quán)書?？诜菚翰还_( 或保密) 論文注釋：本學(xué)位論文不屬于暫不公開( 或保密) 范圍，適用本授權(quán)書。

3、作者簽名：獨瑩翌孤 日期： 叢蛭．1 2 ：蓋導(dǎo)師簽名： 壬_ 盜函 日期： 型塵：! 塹：! =摘要我國信托業(yè)凈資本監(jiān)管效應(yīng)實證研究摘要在3 0 多年的坎坷發(fā)展中，信托業(yè)一共經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，并進(jìn)行了六次清理整頓。自2 0 0 2 年“一法兩規(guī)’’出臺以來，信托資產(chǎn)規(guī)模迅速增長，從2 0 0 3 年末不足1 0 0 0 億增長到2 0 1 3 年末接近1 1 萬億，已經(jīng)超越證券業(yè)和保險業(yè)，成為我國金融業(yè)的第二大支柱。然而，信托高速發(fā)

4、展的背后隱藏著巨大的風(fēng)險，兌付事件頻頻發(fā)生，嚴(yán)重?fù)p害了信托公司的利益和發(fā)展。銀監(jiān)會頒布的《信托公司凈資本管理辦法》從監(jiān)管的角度促使信托公司留有充足的高流動性固有資產(chǎn)，用以彌補各項信托業(yè)務(wù)可能發(fā)生的損失，從而實現(xiàn)控制風(fēng)險的目的。因此，本文基于協(xié)同理論，建立我國信托公司“凈資本．經(jīng)濟資本”的雙重資本監(jiān)管模型，對提高信托公司的風(fēng)險管理水平，減少信托公司風(fēng)險損失，保障投資者利益等具有重要的現(xiàn)實意義。同時，研究凈資本監(jiān)管在我國信托公司中的實施效果

5、，對監(jiān)管機構(gòu)未來的政策頒布提供了參考意義。本文以完整披露凈資本數(shù)據(jù)的2 8 家信托公司為樣本對象，采用3 年的數(shù)據(jù)，實證研究凈資本監(jiān)管在信托公司中的實施效果。全文共分為5 章。第一章緒論，闡述選題背景、意義，研究內(nèi)容及方法。第二章信托基本概念和文獻(xiàn)綜述，對國內(nèi)外研究成果進(jìn)行分析總結(jié)，并闡述與信托監(jiān)管相關(guān)的理論基礎(chǔ)。第三章建立基于協(xié)同理論信托公司雙重資本監(jiān)管模型。基于協(xié)同理論，建立信托公司“凈資本一經(jīng)濟資本”雙重資本監(jiān)管模型。第四章信托業(yè)