商業(yè)銀行公司客戶信貸風險評估系統(tǒng)的分析與設計.pdf

1、隨著我國銀行業(yè)務的發(fā)展,一些傳統(tǒng)的信貸風險評估辦法已經(jīng)難以適應經(jīng)濟、金融形勢的發(fā)展變化,不利于我國商業(yè)銀行參與未來的國際競爭,特別是隨著中國加入世界貿(mào)易組織以后,面對擁有先進技術手段和成熟管理經(jīng)驗的外資銀行的競爭,這一形勢將更為嚴峻。因此,盡快適應信息時代新技術革命的浪潮,以技術創(chuàng)新帶動管理創(chuàng)新,成為中國銀行業(yè)提高信貸業(yè)務核心競爭力的必然選擇。本文主要的目的是根據(jù)中國企業(yè)的實際情況,研究、設計針對公司客戶的信貸風險評估模型,利用風險量化

2、模型對風險進行多維量化分析,形成一個覆蓋了整個信貸業(yè)務操作過程的公司客戶信貸風險評估系統(tǒng),實現(xiàn)對信貸風險的有效控制,降低不良貸款的比例,增強銀行的競爭力。該系統(tǒng)包括了評級子系統(tǒng)、授信子系統(tǒng)、項目貸款風險評估子系統(tǒng)和貸后管理子系統(tǒng)四個部分,每個部分均是商業(yè)銀行信貸風險暴露的關鍵環(huán)節(jié),控制住了以上環(huán)節(jié)就能有效降低信貸風險,提高商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質量。評級子系統(tǒng)主要是用定量評價和定性評價相結合的辦法,對公司客戶在一定經(jīng)營期間內(nèi)的償債能力和意愿進

3、行分析,最后形成信用等級。定量評價采用功效系數(shù)法,定性評價采用綜合分析判斷法。授信子系統(tǒng)主要是在取得客戶的信用等級后,用定性分析與定量測算相結合的辦法,通過模型計算得出商業(yè)銀行對客戶能夠承受的最高風險限額,并加以剛性控制,將客戶或組合風險的事前防范與事中控制有機結合起來。項目貸款風險評估子系統(tǒng)主要是對項目貸款中可能出現(xiàn)的風險進行評估,用專家打分和償債能力測算相結合的辦法確定貸款的金額、期限、利率和風險防范措施等。貸后管理子系統(tǒng)主要是讓銀