國有商業(yè)銀行信貸風險分析與防范.pdf

1、信貸業(yè)務是我國國有商業(yè)銀行的主要業(yè)務之一，而信貸風險是商業(yè)銀行最主要的風險之一。本論文的研究目的是對我國國有商業(yè)銀行信貸風險的防范措施和預警機制進行探討。本文首先對信貸風險的概念與特征進行了基本的闡述，對我國國有商業(yè)銀行不良貸款的現(xiàn)狀進行了分析，認為我國國有商業(yè)銀行信貸風險依然十分嚴重，不良貸款的絕對額仍然非常龐大；并運用統(tǒng)計方法對某商業(yè)銀行信貸風險進行了實證分析，包括貸款質量指標分析、貸款分散化程度指標分析及貸款抵押情況分析，通過分析

2、認為該行信貸資產質量仍很差，主要表現(xiàn)在一呆滯貸款率和呆賬貸款率還很高，二貸款發(fā)放太過集中，三抵押貸款比例偏低等方面。 在第二章對我國國有商業(yè)銀行信貸風險的成因進行了分析，指出信貸風險的形成原因可分為外部原因和內部原因，其中外部原因包括政府對國有商業(yè)銀行的行政干預，市場發(fā)育的不平衡，金融市場的不規(guī)范，信貸企業(yè)體制不健全、經營效益低等；內部原因包括商業(yè)銀行內控制度不完善，缺乏有效的信貸風險預警機制，道德風險防范機制不健全等。第三章對

3、信貸風險的防范措施進行了探討，提出了推進社會信用建設，維護社會信用秩序；打造優(yōu)秀信貸文化，加快國企改革步伐理順政府和商業(yè)銀行的關系，建立和完善金融監(jiān)管體系，建立信貸保險制度和建立有效的信貸風險預警機制等防范措施。 在第四章就如何建立有效的信貸風險預警機制進行了探討，指出了選擇層次分析法的原因，并運用層次分析法對建立了信貸風險的預警系統(tǒng)進行了探討，該預警系統(tǒng)包括信貸資產質量指標體系、信貸資產結構指標體系、企業(yè)盈利能力指標體系和企業(yè)

4、償債能力指標體系等四個指標體系，并根據(jù)專家評估法對預警系統(tǒng)進行了分析，運用3σ法對信貸風險預警線及預警區(qū)域的劃分進行了探討，建立了預警曲線圖。文章最后運用回歸分析和灰色理論對建立了信貸風險預測模型進行了探討，并根據(jù)某國有商業(yè)銀行近幾年不良貸款的數(shù)據(jù)進行了實證分析，通過對回歸分析和灰色理論兩種方法預測值的誤差分析，認為運用灰色理論進行預測的效果更好。 通過論文的完成，對信貸風險問題有了全面、深刻的認識，特別是對信貸風險的成因、防范