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文檔簡介
1、近年來，Copula理論得到了快速的發(fā)展和廣泛的應(yīng)用，尤其是在金融領(lǐng)域。Copula函數(shù)為研究多維聯(lián)合分布提供了一個新的思路，它將復(fù)雜的多維聯(lián)合分布的研究和選擇簡化為兩步進行，選擇邊際分布和選擇Copula函數(shù)。
本文主要探討 Copula函數(shù)的選擇方法及在金融市場相關(guān)性分析和資產(chǎn)組合風(fēng)險度量中的應(yīng)用。主要工作如下:
第一，在介紹了現(xiàn)有文獻中常用的一些Copula擬合優(yōu)度檢驗方法的基礎(chǔ)上，提出了兩種改進的檢驗方法；給
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