華南理工大學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)復(fù)習(xí)提綱

1、1.實證分析的基本步驟1)模型設(shè)定A.經(jīng)濟理論或假說的陳述B.理論的數(shù)學(xué)模型（經(jīng)濟模型）的設(shè)定C.理論的計量經(jīng)濟模型的設(shè)定模型設(shè)定基本要求：理論要科學(xué)、數(shù)學(xué)形式盡可能簡單、包含隨機誤差項（計量與經(jīng)濟模型的區(qū)別）、變量可觀測2)估計參數(shù)A.收集數(shù)據(jù)：基本說明、來源、單位、時間跨度、符號解析、數(shù)據(jù)預(yù)處理方法B.計量經(jīng)濟模型參數(shù)的估計：方法OLS等C.結(jié)果的解析概念：參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計的

2、常用方法：普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其他估計方法3)模型檢驗假設(shè)檢驗檢驗的原因◇建模的理論依據(jù)可能不充分◇統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠◇樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然結(jié)果◇可能違反計量經(jīng)濟方法的某些基本假定檢驗的內(nèi)容對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定其在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠。1）經(jīng)濟意義的檢驗：所估計的模型與經(jīng)濟理論是否相符2）統(tǒng)計推斷檢驗：檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果

3、方法：擬合優(yōu)度的檢驗，假設(shè)檢驗，方差分析3）計量經(jīng)濟學(xué)檢驗：是否符合計量經(jīng)濟方法的基本假定判定條件：是否具有（多重共線性、擾動項[自相關(guān)、異方差]、模型可識別性、經(jīng)濟變量平穩(wěn)性）4）預(yù)測檢驗：將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟運行的實際對比（能否解析歷史）4)模型應(yīng)用A經(jīng)濟預(yù)測：利用估計了參數(shù)的計量經(jīng)濟模型，由已知的或預(yù)先測定的解釋變量，預(yù)測被解釋變量在樣本數(shù)據(jù)以外的數(shù)值B結(jié)構(gòu)分析：根據(jù)估計出參數(shù)的模型，分析經(jīng)濟變量之間的數(shù)量關(guān)系結(jié)構(gòu)分析方法包括：

4、邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析、比較靜態(tài)分析等相關(guān)分析相關(guān)分析對稱地對待任何（兩個）變量，兩個變量都被看作是隨機的?；貧w分析回歸分析對變量的處理方法存在不對稱性，即區(qū)分因變量和解釋變量：前者是隨機變量，后者不是。4.總體回歸函數(shù)、總體回歸線、樣本回歸線，及其形式總體回歸總體回歸?在給定解釋變量Xi條件下，被解釋變量Yi的期望軌跡稱為總體回歸線總體回歸線(PRL)，或更一般地稱為總體回歸曲線總體回歸曲線。相應(yīng)的函數(shù)：稱為(雙變量變量)總體回

5、歸函數(shù)總體回歸函數(shù)(PRF)。?回歸函數(shù)（PRF）說明被解釋變量Y的平均狀態(tài)（總體條件期望）隨解釋變量X變化的規(guī)律?函數(shù)形式：可以是線性或非線性的。函數(shù)形式：可以是線性或非線性的。樣本回歸函數(shù)樣本回歸函數(shù)樣本散點圖近似于一條直線，畫一條直線以盡好地擬合該散點圖。由于樣本取自總體，可以認為該線近似地代表總體回歸線，該線稱為樣本回歸線（SRF）。記樣本回歸線的函數(shù)形式為：稱為樣本回歸函數(shù)樣本回歸函數(shù)(sampleregressionfunc