2016年銀行風(fēng)險(xiǎn)管理試題及答案分析

1、第1題下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是（）A風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序C所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／利潤(rùn)要求正確答案正確答案:D解析：解析：所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求，D項(xiàng)明顯錯(cuò)誤。第2題資產(chǎn)證券化的作用在于（）A提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理

2、的自主性C是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D以上都正確正確答案正確答案:D解析：解析：資產(chǎn)證券化的主要目的在于變存量為流量，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性，也是一種分先轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。第3題以下負(fù)債中對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平敏感性最低，不容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成顯著影響的是（）A社團(tuán)存款B個(gè)人存款C中小企業(yè)存款D集團(tuán)公司存款正確答案正確答案:B解析：解析：零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺

3、乏敏感度，存款的意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類和服務(wù)質(zhì)量的感性因素，因此零售存款相對(duì)穩(wěn)定。第4題對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任的是（）A股東大會(huì)和董事會(huì)B董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)C董事會(huì)和高級(jí)管理層D高級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)人員正確答案正確答案:C解析：解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。第9題已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那

4、么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）A15億B12億C20億D30億正確答案正確答案:B解析：解析：利用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)可得：預(yù)期損失=違約概率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露違約損失率=5%X(1—20%)X300=12(億元)。第10題在內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下合格凈額結(jié)算不包括（）A表內(nèi)凈額結(jié)算B回購(gòu)交易凈額C場(chǎng)外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算D表外凈額結(jié)算正確答案正確答案:D解析：解析：在內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下合格凈額結(jié)算包括：

5、表內(nèi)凈額結(jié)算、回購(gòu)交易凈額、場(chǎng)外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。第11題《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低（）要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化B經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化C會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析正確答案正確答案:A解析：解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)相匹配的成本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計(jì)量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會(huì)計(jì)資本是會(huì)計(jì)報(bào)表上列出的用歷史成本計(jì)量

6、的資本。注冊(cè)資本即銀行在注冊(cè)時(shí)投入的初始資本。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)就是將不可見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化，風(fēng)險(xiǎn)定性分析技術(shù)則是從性質(zhì)方面評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)比各選項(xiàng)，首先可以排除C、D，因?yàn)槎ㄐ苑治鎏?jiǎn)單，不是要鼓勵(lì)的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語(yǔ)氣，因此，如果不了解具體條例，通過(guò)排除法，可知A是最佳選項(xiàng)。第12題在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)