全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理表現(xiàn)分析.pdf

1、近年來(lái)，得益于科技手段的進(jìn)步，貿(mào)易全球化、金融市場(chǎng)自由化進(jìn)程加速，金融業(yè)也進(jìn)入了一個(gè)飛速發(fā)展的時(shí)期。由于受到經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的巨大沖擊，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理成為銀行和金融監(jiān)管部門(mén)越來(lái)越關(guān)注的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)有兩個(gè)，一是作為特殊性質(zhì)的企業(yè)，銀行要確保自身能夠持續(xù)安全的運(yùn)行；二是作為金融市場(chǎng)中的重要組成部分，保證穩(wěn)定的金融秩序，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康持續(xù)發(fā)展。為了達(dá)到這兩個(gè)目標(biāo)，銀行首先應(yīng)該確保自身的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。但是由于

2、商業(yè)銀行面臨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等眾多風(fēng)險(xiǎn)種類，各種風(fēng)險(xiǎn)的相互影響使得簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)不能夠滿足銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，迫切需要銀行進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。
　　在參考了巴塞爾三大支柱理論和監(jiān)管體系的前提下，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》建立了一整套內(nèi)部評(píng)估、監(jiān)督檢査、外部市場(chǎng)約束三位一體的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系。但是由于我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)匱乏、風(fēng)險(xiǎn)管理水平有限，在全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系

3、的指導(dǎo)下風(fēng)險(xiǎn)管理表現(xiàn)不甚理想。本文從案例出發(fā)，以招商銀行為具體研究對(duì)象，深入剖析銀行風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的不足。招行雖然在資本充足率上達(dá)到了監(jiān)管要求，不良貸款率升高引起的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率和匯率變動(dòng)引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控機(jī)制不完備引起的操作風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題都沒(méi)有得到良好的解決。筆者針對(duì)這四類風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題對(duì)招商銀行提出了一些針對(duì)性的建議，筆者認(rèn)為，作為一家銀行，要切實(shí)落實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，首先應(yīng)當(dāng)樹(shù)立起全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，建立起相應(yīng)的企業(yè)文化。