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文檔簡(jiǎn)介
1、本文以滬深300股指期貨為例，研究國(guó)內(nèi)衍生金融工具市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，借助于VaR-GARCH模型和壓力測(cè)試方法，預(yù)測(cè)股指期貨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)構(gòu)建國(guó)內(nèi)衍生金融工具市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警系統(tǒng)提供有價(jià)值的參考。首先立足于風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，從理論方面研究風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，以及在金融實(shí)踐中的重要價(jià)值；其次，站在滬深300股指期貨的角度，以衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)度量為基礎(chǔ)，深入剖析股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并以滬深300股指期貨 IF1203為例，探索股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響
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