投資學(xué)現(xiàn)代金融理財(cái)技術(shù)理論后附答案

1、2016全新精品資料全新公文范文全程指導(dǎo)寫作–獨(dú)家原創(chuàng)141投資學(xué)：現(xiàn)代金融理財(cái)技術(shù)理論(后附：答案)第九章現(xiàn)代金融理財(cái)技術(shù)理論練習(xí)題:一、名詞解釋：1、預(yù)期收益2、期望收益率3、方差4、投資者共同偏好規(guī)則5、協(xié)方差6、相關(guān)系數(shù)7、結(jié)合線8、有效組合9、有效邊緣10、資產(chǎn)組合效用11、效用無(wú)差異曲線12、最優(yōu)資產(chǎn)組合13、市場(chǎng)組合14、資本市場(chǎng)線15、阿爾法系數(shù)16、證券市場(chǎng)線17、證券特征線18、套利19、單指數(shù)模型20、多指數(shù)模型二

2、、判斷題：1、組合資產(chǎn)的收益率是各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均。2、離散程度是指各種收益可能性偏離預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的大小。3、方差越大，說(shuō)明實(shí)際收益偏離預(yù)期收益的離散程度越大，風(fēng)險(xiǎn)就越高。4、從正態(tài)分布離散程度的一般規(guī)律來(lái)看，實(shí)際收益率圍繞期望收益左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差這一區(qū)域2016全新精品資料全新公文范文全程指導(dǎo)寫作–獨(dú)家原創(chuàng)341率都取決于風(fēng)險(xiǎn)因子的價(jià)值。19、指數(shù)模型簡(jiǎn)化了定量方法中預(yù)期收益率、方差、協(xié)方差的計(jì)算，為實(shí)際運(yùn)用提供了很好的方法。20、在

3、多指數(shù)模型中，因假設(shè)因素間無(wú)關(guān)聯(lián)性，故未出現(xiàn)不同因素間協(xié)方差項(xiàng)。三、單選題：1、下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是。A、一般意義而言，風(fēng)險(xiǎn)指的是損失的可能性B、未來(lái)收益的實(shí)現(xiàn)將受不確定性因素的影響而偏離預(yù)期，這種偏離將導(dǎo)致投資者可能得不到預(yù)期的收益甚至有虧損的危險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)的尺度不是估量幾種不同結(jié)果的可能性，而是估量實(shí)際結(jié)果可能偏離預(yù)期值的幅度D、標(biāo)準(zhǔn)差越大，離散程度越小，風(fēng)險(xiǎn)就越高2、最優(yōu)投資組合出現(xiàn)在效用無(wú)差異曲線與資本配置線的之處。A、相交B、相切C