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1、近年來,大量證據(jù)表明以1988年巴塞爾的資本協(xié)議為基礎的商業(yè)銀行資本監(jiān)管是一種完全不區(qū)分信用風險差別的規(guī)則監(jiān)管,已經不能在金融創(chuàng)新日益發(fā)展的今天起到有效監(jiān)管的作用.雖然信用風險組合模型已經取得了重大進展.大型商業(yè)銀行和具有巨額信用暴露的其他金融機構越來越多地依靠該模型指導信用風險管理.但是由于種種局限性使其還不能扮演監(jiān)管的主要角色.為了解決當前監(jiān)管資本規(guī)則缺乏風險敏感性的問題,巴塞爾監(jiān)管委員會經過五年的努力改進了巴塞爾資本協(xié)議.該文系統(tǒng)
2、的研究了信用風險模型的構成,介紹了信用風險的量度(期望損失,意外損失等),損失概率分布的分位點和經濟資本的計算.在分析當前幾個主要的模型的特點和缺陷的基礎上,重點研究了新巴塞爾資本協(xié)議中基于評級的內部方法的基礎,即用單因素模型與信用風險模型相結合.討論了采用漸進的方法的漸進單因素模型具有對工具的資本要求組合不變性的兩個條件,并給出了利用系統(tǒng)風險的分布代替違約損失分布進行在險價值(VaR)的計算方法.基于內部評級的方法不僅是解決當前的監(jiān)管
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