開(kāi)放式基金投資決策平臺(tái)研究與設(shè)計(jì).pdf

1、本研究從基金歷史凈值入手，結(jié)合股指、債券指數(shù)的變化趨勢(shì)，使用聚類(lèi)及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)挖掘算法，能夠客觀評(píng)價(jià)出基金的風(fēng)格類(lèi)型，推斷其未來(lái)的收益狀況及潛在的風(fēng)險(xiǎn)。主要關(guān)注數(shù)據(jù)挖掘在開(kāi)放式基金投資中的應(yīng)用研究，用先進(jìn)的技術(shù)解決實(shí)際問(wèn)題，拓展數(shù)據(jù)挖掘的行業(yè)應(yīng)用。
　　（1）數(shù)據(jù)預(yù)處理工作中，考慮到挖掘數(shù)據(jù)來(lái)自多個(gè)異構(gòu)數(shù)據(jù)源，極易受到噪聲、丟失數(shù)據(jù)和不一致數(shù)據(jù)的侵?jǐn)_。所以，對(duì)收集來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、清洗、構(gòu)建和選擇等預(yù)處理操作，消除了由于基金和證

2、券股指等數(shù)據(jù)來(lái)源分散、格式不規(guī)范所帶來(lái)的不完整和不一致，提高了數(shù)據(jù)質(zhì)量，為數(shù)據(jù)挖掘提供了可靠的數(shù)據(jù)源；
　?。?）風(fēng)格分析模塊的設(shè)計(jì)中，設(shè)計(jì)了8個(gè)計(jì)算公式并分別進(jìn)行運(yùn)算，再借助k-均值聚類(lèi)算法對(duì)這8類(lèi)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行分組，得到了每只基金風(fēng)格要素所處的相對(duì)值，并通過(guò)表格和圖形直觀地向用戶(hù)展現(xiàn)；
　?。?）收益與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模塊設(shè)計(jì)中，借鑒了基于遺傳算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，并對(duì)基于遺傳算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了改進(jìn).
　?。?）組合投資優(yōu)化