稀疏過程在保險公司硫產(chǎn)問題中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文討論了適用于一類人壽保險和財產(chǎn)保險的風險過程,其中保單到達服從Poisson過程,而描述索賠發(fā)生的計數(shù)過程為保單到達過程的P<'->稀疏過程,對此模型給出了Lundberg指數(shù)、破產(chǎn)概率的上界,并對該上界進行了隨機模擬,同時把所得結果與經(jīng)典情形和其他模型進行比較.一般說來,從保險公司收到一份保單到該投保人要求索賠,總要經(jīng)過一段時間,而且,這兩個過程顯然存在一不定期的相關性.而該文所采用的模型中理賠發(fā)生過程是保單到達過程P<'->稀疏

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