第四章 商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金資產(chǎn)補(bǔ)充資料

1、第四章第四章商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)——現(xiàn)金資產(chǎn)補(bǔ)充資料現(xiàn)金資產(chǎn)補(bǔ)充資料銀行需要滿足以下四個(gè)方面的現(xiàn)金需求：銀行需要滿足以下四個(gè)方面的現(xiàn)金需求：●首先需要滿足客戶提取存款進(jìn)行日常交易的要求?！蛻籼崛〈婵钸M(jìn)行日常交易的需要●銀行必須以持有現(xiàn)金的方式來(lái)滿足金融當(dāng)局對(duì)法定準(zhǔn)備金的規(guī)定?！鹑诒O(jiān)管當(dāng)局的要求●銀行作為結(jié)算中心，必須在中央銀行或者其它銀行存有足夠現(xiàn)金以清償支票?！鞣N票據(jù)的清償與結(jié)算需要●銀行還需要向其代理行支

2、付現(xiàn)金以換取服務(wù)?！y行代理業(yè)務(wù)的需要一、一、差別存款準(zhǔn)備金率制度差別存款準(zhǔn)備金率制度2004年3月24日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行決定從20042004年4月2525日起對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率制度。起對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率制度。差別存款準(zhǔn)備金率制度主要包括以下四方面內(nèi)容。一是確定差別存款準(zhǔn)備主要包括以下四方面內(nèi)容。一是確定差別存款準(zhǔn)備金率的主要依據(jù)。金率的主要依據(jù)。包括：金融機(jī)構(gòu)資本充足率，金融機(jī)構(gòu)不良貸款比率，金融

3、機(jī)構(gòu)內(nèi)控機(jī)制狀況、發(fā)生重大違規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)情況，金融機(jī)構(gòu)支付能力明顯惡化及發(fā)生可能危害支付系統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)情況。二是差別存款準(zhǔn)備金率制度實(shí)施對(duì)象。二是差別存款準(zhǔn)備金率制度實(shí)施對(duì)象。差別存款準(zhǔn)備金率制度采取統(tǒng)一框架設(shè)計(jì)和分類標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施對(duì)象為存款類金融實(shí)施對(duì)象為存款類金融機(jī)構(gòu)。三是確定差別存款準(zhǔn)備金率的方法。機(jī)構(gòu)。三是確定差別存款準(zhǔn)備金率的方法。根據(jù)資本充足率等4項(xiàng)指標(biāo)對(duì)金融機(jī)構(gòu)質(zhì)量狀況進(jìn)行分類；根據(jù)宏觀調(diào)控的需要，在一定區(qū)間內(nèi)設(shè)若干檔次，確定各類

4、金融機(jī)構(gòu)所適用的差別存款準(zhǔn)備金率。四是調(diào)整存款準(zhǔn)備金率的操作。四是調(diào)整存款準(zhǔn)備金率的操作。人民銀行定期根據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)的金融機(jī)構(gòu)法人上年季度平均資本充足率和不良貸款比率等指標(biāo)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率進(jìn)行調(diào)整。在個(gè)別金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大違規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)問題以及支付清算問題時(shí)，人民銀行將會(huì)商銀監(jiān)會(huì)，及時(shí)調(diào)整其存款準(zhǔn)備金率。差別存款準(zhǔn)備金率制度將金融機(jī)構(gòu)適用的存款準(zhǔn)備金率與其資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量狀況等指標(biāo)掛鉤。金融機(jī)構(gòu)資本充足率越低、不良貸款比率越高，適

5、用的存款準(zhǔn)備金率就越高；反之，金融機(jī)構(gòu)資本充足率越高、不良貸款比率越低，適用的存款準(zhǔn)備金率就越低。實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率制度可以制約資本充足率不足且資產(chǎn)質(zhì)量不高的金融機(jī)構(gòu)的貸款擴(kuò)張。二、庫(kù)存現(xiàn)金的管理二、庫(kù)存現(xiàn)金的管理一家商業(yè)銀行應(yīng)保持的庫(kù)存現(xiàn)金的數(shù)量，通常主要受銀行所處經(jīng)濟(jì)區(qū)域的一家商業(yè)銀行應(yīng)保持的庫(kù)存現(xiàn)金的數(shù)量，通常主要受銀行所處經(jīng)濟(jì)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、銀行的現(xiàn)金收支規(guī)律、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的布局情況、銀行后勤保經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、銀行的現(xiàn)金收支

6、規(guī)律、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的布局情況、銀行后勤保障條件狀況以及與中央銀行發(fā)行庫(kù)之間的關(guān)系、生產(chǎn)流通的季節(jié)性波動(dòng)以及商障條件狀況以及與中央銀行發(fā)行庫(kù)之間的關(guān)系、生產(chǎn)流通的季節(jié)性波動(dòng)以及商業(yè)銀行內(nèi)部管理的要求等因素的影響。各家商業(yè)銀行受這些因素影響的程度不業(yè)銀行內(nèi)部管理的要求等因素的影響。各家商業(yè)銀行受這些因素影響的程度不同，因此對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的需要量往往有明顯差異。即便是同一家商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)，同，因此對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的需要量往往有明顯差異。即便是同一家商業(yè)銀

7、行機(jī)構(gòu)，在不同時(shí)間和環(huán)境下，所需持有的庫(kù)存現(xiàn)金也有較大的不同。在日常管理中，在不同時(shí)間和環(huán)境下，所需持有的庫(kù)存現(xiàn)金也有較大的不同。在日常管理中，商業(yè)銀行通常要根據(jù)現(xiàn)金收支的變化規(guī)律，測(cè)算一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流量的變動(dòng)情商業(yè)銀行通常要根據(jù)現(xiàn)金收支的變化規(guī)律，測(cè)算一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流量的變動(dòng)情五、流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)五、流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)㈠影響流動(dòng)性需求的主要因素影響流動(dòng)性需求的主要因素對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，流動(dòng)性需求的變動(dòng)主要起因于客戶的金融行為，即客戶提取

8、存款和增加貸款的需求直接影響商業(yè)銀行所需流動(dòng)性的數(shù)量。在經(jīng)濟(jì)生活中，客戶的存款流量和貸款需求變動(dòng)的狀況，通常可分為以下幾個(gè)方面：⒈季節(jié)性需求變動(dòng)。存款和貸款需求的季節(jié)性變動(dòng)，同生產(chǎn)和市場(chǎng)購(gòu)銷的季節(jié)性相關(guān)。季節(jié)性需求是一種短期的流動(dòng)性需求，這種需求的變動(dòng)通常有規(guī)則地出現(xiàn)，具有可預(yù)見性。商業(yè)銀行可以根據(jù)過(guò)去的數(shù)據(jù)資料和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)存款和貸款流量的季節(jié)性波動(dòng)作出預(yù)測(cè)。⒉周期性需求變動(dòng)。周期性的流動(dòng)性需求變動(dòng)源于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化。一般情況下，周

9、期性需求變動(dòng)還與中央銀行貨幣政策的松緊程度有關(guān)。中央銀行的貨幣政策往往與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨向呈相反的變化。周期性的流動(dòng)性需求較難預(yù)測(cè)，這是因?yàn)椋俊?jīng)濟(jì)周期的時(shí)間長(zhǎng)度往往不同，其變化程度也不一樣；并且引發(fā)周期性需求變動(dòng)的因素通常超出個(gè)別商業(yè)銀行所能控制的范圍。這就可能加大商業(yè)銀行周期性的流動(dòng)性壓力。對(duì)周期性流動(dòng)性需求的數(shù)量，商業(yè)銀行只能作出大致的估計(jì)。⒊趨勢(shì)性需求變動(dòng)。趨勢(shì)性需求是一種長(zhǎng)期的流動(dòng)性需求，指剔除季節(jié)性和周期性因素的影響，正常情況

10、下每年存款和貸款需求的增長(zhǎng)變動(dòng)。影響趨勢(shì)性需求的因素主要有：人口增長(zhǎng)、技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)行為的變化、地區(qū)經(jīng)濟(jì)地理特點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r等。趨勢(shì)性流動(dòng)性需求與各家商業(yè)銀行所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r相關(guān)。一般來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)性需求的增長(zhǎng)是相對(duì)穩(wěn)定的。⒋臨時(shí)性需求變動(dòng)。臨時(shí)性的流動(dòng)性需求由自然災(zāi)害、不可預(yù)見的重大政治經(jīng)濟(jì)事件等突發(fā)性因素引起，是無(wú)規(guī)律的變動(dòng)，但會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求產(chǎn)生影響。如上所述，商業(yè)銀行預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求，需要密切關(guān)注相關(guān)因素的影響變化

11、，這些因素主要有：宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的發(fā)展趨勢(shì)，中央銀行的貨幣政策意向，商業(yè)銀行所服務(wù)地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)變化，主要客戶的融資行為特征和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃等。此外，金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)、金融市場(chǎng)的發(fā)展（包括金融工具和融資技術(shù)的創(chuàng)新）會(huì)影響商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額、客戶結(jié)構(gòu)和客戶的融資選擇，從而影響流動(dòng)性需求。㈡資金頭寸及其構(gòu)成：資金頭寸及其構(gòu)成：①可用頭寸可用頭寸所謂可用頭寸，是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫(kù)存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)