已閱讀1頁，還剩38頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、該文著眼于針對(duì)更現(xiàn)實(shí)的金融環(huán)境,以經(jīng)典的Markowitz均值-方差理論為基礎(chǔ),研究負(fù)債下資產(chǎn)組合的最優(yōu)選擇.首先,該文對(duì)資產(chǎn)與負(fù)債的最優(yōu)選擇問題建立了單階段均值-方差模型,并在不同目標(biāo)函數(shù)與約束條件下,推導(dǎo)出相應(yīng)問題的最優(yōu)解以及有效前沿的表達(dá)式,同時(shí)給出各問題之間的聯(lián)系與區(qū)別.其次,對(duì)不允許賣空這一較困難的情形,在資產(chǎn)收益不相關(guān)的假設(shè)下推導(dǎo)出了最優(yōu)解與有效前沿的解析表達(dá)式,并對(duì)有效前沿的性質(zhì)做了分析,最后,基于前面對(duì)單階段資產(chǎn)-負(fù)債最
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于跳擴(kuò)散模型帶負(fù)債的最優(yōu)資產(chǎn)選擇.pdf
- 基于跟蹤誤差的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇.pdf
- 資產(chǎn)組合選擇中的多目標(biāo)最優(yōu)化問題研究.pdf
- Expectile回歸和最優(yōu)資產(chǎn)組合中的變量選擇問題.pdf
- 量子方案的金融資產(chǎn)投資最優(yōu)組合選擇.pdf
- expectile回歸和最優(yōu)資產(chǎn)組合中的變量選擇問題
- 方差約束下基于馬爾科夫模型帶負(fù)債的最優(yōu)資產(chǎn)選擇.pdf
- 熵風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與最優(yōu)投資組合選擇.pdf
- 基于Black-Scholes金融市場(chǎng)的連續(xù)時(shí)間最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇.pdf
- 負(fù)債下、摩擦市場(chǎng)的投資組合選擇.pdf
- M-V最優(yōu)投資組合選擇與最優(yōu)投資消費(fèi)決策.pdf
- 負(fù)債驅(qū)動(dòng)型企業(yè)年金投資組合最優(yōu)化決策.pdf
- 基于二維風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)模型的保險(xiǎn)人的最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇.pdf
- 概率約束下的最優(yōu)投資組合選擇.pdf
- 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)組合與最優(yōu)投資比例研究.pdf
- 家庭資產(chǎn)組合選擇研究.pdf
- 資產(chǎn)組合選擇模型研究.pdf
- 電力資產(chǎn)分配的WCVaR最優(yōu)組合模型研究.pdf
- 財(cái)富水平與家庭資產(chǎn)投資組合選擇.pdf
- 最優(yōu)資產(chǎn)組合及成圖excel制作
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論