2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、該文討論的組合保險(xiǎn),是在市場(chǎng)缺乏所需的期權(quán)時(shí),通過動(dòng)態(tài)投資組合保證投資者的未來收益不低于給定水平的工具({7}).該文主要分為理論推導(dǎo)和實(shí)證分析兩個(gè)部分.在理論推導(dǎo)中,首先,我們從一個(gè)帶約束的組合優(yōu)化問題引出了組合保險(xiǎn)的最優(yōu)化解釋,得到了組合保險(xiǎn)與連續(xù)時(shí)間組合優(yōu)化問題的聯(lián)系,擴(kuò)展了組合保險(xiǎn)的內(nèi)涵.其次,在回顧了期權(quán)的連續(xù)時(shí)間復(fù)制的思想之后,我們分別在無交易費(fèi)用和有交易費(fèi)用的市場(chǎng)上討論如何通過離散時(shí)間的動(dòng)態(tài)組合策略近似復(fù)制期權(quán).最后,我們

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