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文檔簡介
1、"破產概率"問題是聚合風險理論研究領域最激動人心的問題之一,它研究保險公司的資產在某一時刻為負的概率,是保險精算數學的一部分.對保險公司破產概率問題研究的模型都有一個基本假設:理賠的到達流過程滿足普通性假設.但象高速公路上的汽車追尾事故的理賠、火災蔓延導致多家受損等理賠事件,這個假設是不成立的.該論文針對這種情形建立起新的模型——簇生點過程模型.在該模型中,我們以概率母泛函為工具得到理賠總量過程的均值與方差,進一步求得了破產概率的擴散近
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