風險收益對應論的經(jīng)驗研究——一個基于計算經(jīng)濟學的分析.pdf

1、本文從計算經(jīng)濟學這一前沿研究領域出發(fā),應用人工智能技術分析了證券市場的風險收益對應關系.具體來說,本文的工作包括兩大部分:第一部分,文獻回顧和綜述性工作.該部分包括三章內(nèi)容:傳統(tǒng)資產(chǎn)定價理論的分類和文獻回顧;基于人工智能的資產(chǎn)定價方法;基于Agent的計算經(jīng)濟學的文獻綜述.第二章是對現(xiàn)有資產(chǎn)定價理論的一個文獻回顧.第三章的內(nèi)容是關于基于人工智能的資產(chǎn)定價理論的一個綜述.第四章對基于Agent的計算經(jīng)濟學(Agent-Based Comp

2、utational Economics)的發(fā)展歷史、基本思想和研究現(xiàn)狀進行了比較全面的概述和總結(jié).第二部分,創(chuàng)新性工作.該部分內(nèi)容是應用基于Agent的計算經(jīng)濟學的方法研究市場的風險和收益關系、制度設計的影響等多方面內(nèi)容,其具體內(nèi)容也包括三章.第五章的內(nèi)容是應用計算經(jīng)濟學研究方法的一個實例——討論漲、跌停板制度安排對于股市穩(wěn)定性影響.第六章是應用計算經(jīng)濟學研究方法的另一個實例——討論我國電力批發(fā)市場最優(yōu)競價機制的選擇問題.第七章的內(nèi)容是