混沌理論在石油價(jià)格序列分析中的應(yīng)用.pdf

1、天津大學(xué)博士學(xué)位論文混沌理論在石油價(jià)格序列分析中的應(yīng)用姓名：王健申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：博士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：李光泉20031101A b s t r a c tI nt h i sd i s s e r t a t i o n ，c h a o st h e o r y a n d i t sa p p l i c a t i o ni nt h ec o m p l e x i t y a n a l y s i so fo i

2、lp r i c ea r ' es t u d i e d s y s t e m a t i c a l l ya n d d e e p l y ．T h ea i mo ft h e r e s e a r c h i n t h i s d i s s e r t a t i o n l i e s i n ：t h r o u g h a n a l y z i n g t h ec o n v e n t i o

3、n a lc h a o st h e o r y , w ei m p r o v ei t a c c o r d i n gt o i t s d i s a d v a n t a g e s ，i nw h i c h ，p h a s es p a c er e c o n s t r u c t i o nt h e o r ya n d f o r e c a s tm e t h o d s o f t i m e s

4、 e r i e sa r ef o c a s e d O n ．O nt h e b a s i s o ft h e o r y a n dm e t h o dr e s e a r c h ，t h e c h a o t i c c h a r a c t e r i s t i c ，c o m p l e xd e g r e e ，v o l a t i l i t y p e r s i s t e n c e a

5、n dl o n g —m e m o r yo fo i l p r i c e s e r i e s a r e i n v e s t i g a t e dd e e p l y , a n ds o m e r u l e se x i s t e di no i lp r i c es e r i e sa r er e v e a l e d ．T h er e s e a r c hc o n t e n t so f

6、 t h i sd i s s e r t a t i o ni n c l u d et w o p a r t s ：t h e o r yr e s e a r c ha n da p p l i c a t i o n r e s e a r c h ．T h em a i n w o r k C a n b es u m m a r i z e d a s ；1 ，A s t h e b a s i c t h e o r y

7、 o f a n a l y z i n g c h a o t i c t i m e s e r i e s ，p h a s e s p a c er e c o n s t r u c t i o nt h e o r yi s d e e p l yi n v e s t i g a t e d ，a n ds o m en o v e lm e t h o d so fc h o o s i n gr e c o n s t

8、 r u c t i o np a r a m e t e r sa r ep r o p o s e d ．T h i ss t u d yC a n d o u b t l e s si m p r o v e t h eq u a l i t yo f r e c o n s t r u c t e d p h a s e s p a c e ．2 ．O n t h eb a s i so f c o n v e n t i o

9、n a lL y a p u n o ve x p o n e n t c o m p u t i n gm e t h o d s ，a n o v e lm e t h o db a s e do nc o m b i n a t i o ns t r a t e g yi ss u g g e s t e d ，a n di t s r e a s o n a b i l i t yi s p r o v e df r o m t

10、 h e o r e t i c a la s p e c t ．O nt h es a m _ et i m e ，t h ev a l i d i t yo f t h ep r o p o s e dm e t h o d i sa l s ov e r i f i e db y m e a n s o f e x a m p l e s i m u l a t i o n ．3 ．O n t h ea s p e c to f

11、c h a o t i ct i m es e r i e sf o r e c a s t ，f o l l o w i n g m e t h o d s a r ep r o p o s e d ：( 1 ) P r e d i c t a b l e s i z e d e t e r m i n i n gm e t h o do fc h a o t i cs e r i e s b a s e do nn - r a n

12、ka v e r a g ed i v e r g e n c ed e g r e e ；( 2 ) F o r e c a s t i n gm e t h o do f c h a o t i cs e r i e sb a s e do na d d i n g —w e i g h ta v e r a g e o n e —r a n k d i v e r g e n c e d e g r e e ；( 3 ) L o

13、c a l a d d i n g ·w e i g h t l i n e a r r e g r e s s i o nf o r e c a s t i n gm e t h o do fc h a o t i cs e r i e s b a s e do nd e g r e eo fi n c i d e n c e ．M o r e o v e r , t h i sd i s s e r t a t i o n

14、 a l S O d e m o n s t r a t e s t h e p r e d o m i n a n c e o fc o m b i n a t i o n f o r e c a s t m e t h o dt h r o u g hr i g o r o u s r e a s o n i n g ，a n d an e wm e t h o do fd e t e r m i n i n go p t i m

15、a lc o m b i n i n gw e i g h t s b a s e d o n B P n e u r a ln e t w o r k m o d e l i ss u g g e s t e d ．4 ．B ym e a n s o fn o n l i n e a r c h a o t i c t h e o r y , t h e o i l p r i c e s e r i e s i s a n a l

16、y z e ds y s t e m a t i c a l l y a n d d e e p l y ．I t s c o m p l e x e v o l u t i o n r u l e s a r e r e v e a l e d ，a n d t h ec o n c l u s i o nt h a tc h a o t i c p h e n o m e n o n C a n O C C U r i nt h e

17、s y s t e m i sd r a w n ．5 ．O n t h eb a s i so f a n a l y z i n g t i m es e r i e sv o l a t i l i t ym o d e l ，t h i sd i s s e r t a t i o nv e r i f i e st h ep e r s i s t e n c ea n dl o n g —m e m o r y o f o

18、i l p r i c e v o l a t i l i t y ．K e y w o r d s ：c h a o s t h e o r y , L y a p u n o v e x p o n e n t ，t i m e s e r i e s ，p h a s es p a c er e c o n s t r u c t i o n ，f o r e c a s tm e t h o d ，o i l p r i c e