已閱讀1頁,還剩200頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、論文主要圍繞一般意義金融風(fēng)險(xiǎn)度量的標(biāo)準(zhǔn),特別是行為人對風(fēng)險(xiǎn)的主觀偏好屬性這個(gè)核心而展開.主要工作及創(chuàng)新體現(xiàn)在以下五個(gè)方面:1.論述了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性,特別是風(fēng)險(xiǎn)度量在風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵作用;對以往各種風(fēng)險(xiǎn)度量的方法進(jìn)行了分類討論.2.基于論文提出的風(fēng)險(xiǎn)度量的標(biāo)準(zhǔn),對以往風(fēng)險(xiǎn)值(VaR)風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行了改進(jìn)和創(chuàng)新,根據(jù)投資行為主體對待風(fēng)險(xiǎn)的主觀偏好程度及金融數(shù)據(jù)分布的尾部特征,提出了一種新的一般金融市場風(fēng)險(xiǎn)度量方法.3.針對具有非線性
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法和應(yīng)用研究.pdf
- 金融風(fēng)險(xiǎn)的度量方法及其在我國的應(yīng)用研究.pdf
- 金融風(fēng)險(xiǎn)度量及其比較研究.pdf
- 金融風(fēng)險(xiǎn)度量及其有效前沿.pdf
- 金融風(fēng)險(xiǎn)度量模型綜述.pdf
- 基于VaR的金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf
- 金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法綜合比較研究.pdf
- 基于Copula方法的金融風(fēng)險(xiǎn)分析及其應(yīng)用研究.pdf
- 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及其信用風(fēng)險(xiǎn)度量.pdf
- 基于極值理論的金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf
- 基于Copula函數(shù)的金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf
- 金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法對比的應(yīng)用研究——以比特幣和股票的投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量為例.pdf
- 金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法對比的應(yīng)用研究——以比特幣和股票的投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量為例
- VaR、CVaR方法的改進(jìn)及其在金融風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用.pdf
- 基于var的金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究論文
- VaR方法及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究.pdf
- 金融風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散的機(jī)理及應(yīng)用研究.pdf
- 面向金融風(fēng)險(xiǎn)度量的高性能科學(xué)計(jì)算應(yīng)用平臺(tái).pdf
- 金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管——論金融風(fēng)險(xiǎn)及其特點(diǎn)
- 金融風(fēng)險(xiǎn)及其監(jiān)管研究.pdf
評論
0/150
提交評論