中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款化解及信貸風(fēng)險(xiǎn)防范.pdf

1、本文遵循“理論分析——經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證——政策建議”的基本研究思路，綜合運(yùn)用多種分析方法，對(duì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款的處置和銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范進(jìn)行了較全面的探討。研究的主要內(nèi)容和結(jié)論如下：我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行與國(guó)際先進(jìn)銀行在不良貸款、競(jìng)爭(zhēng)力方面的差距的根源在于技術(shù)、制度和機(jī)制三個(gè)要素。正是基于這一重要認(rèn)識(shí)，本文提出在利用資產(chǎn)管理公司化解不良貸款“存量”的同時(shí)，更重要的是建立一整套銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，運(yùn)用先進(jìn)的金融技術(shù)、工具和先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)

2、測(cè)量方法，建立現(xiàn)代商業(yè)銀行制度，加強(qiáng)宏觀調(diào)控、金融監(jiān)管及市場(chǎng)約束，從根本上有效防范銀行“增量”不良貸款的生成；在借鑒國(guó)外銀行業(yè)處置不良貸款的經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)我國(guó)四大國(guó)有資產(chǎn)管理公司處置不良貸款的主要運(yùn)作方式進(jìn)行了評(píng)析，指出由于資產(chǎn)管理公司自身存在的制度缺陷，目前的主要運(yùn)作方式處置力度有限；而資產(chǎn)證券化不乏為一種快速有效的處置方式，但必須以完善的金融市場(chǎng)為支撐。在對(duì)外匯注資補(bǔ)充資本金進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)學(xué)分析后，本文指出，應(yīng)該尋求注資之外的多元化資

3、金補(bǔ)充渠道。；在對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款生成機(jī)理的研究中，在理論研究的基礎(chǔ)上，基于提升國(guó)有商業(yè)銀行自身競(jìng)爭(zhēng)力的角度，運(yùn)用定量分析方法對(duì)不良貸款與銀行競(jìng)爭(zhēng)力的代表性評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了回歸分析，以此尋求降低銀行不良貸款率的最顯著因素。分析結(jié)果顯示，國(guó)有股份占銀行總股份比重對(duì)銀行不良貸款率具有最顯著影響，其次為資本充足率、呆帳準(zhǔn)備金率和銀行職工人數(shù)。根據(jù)回歸分析的結(jié)果，可以得到一個(gè)重要結(jié)論：國(guó)有商業(yè)銀行股份制改革和上市是提高銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和降低銀行

4、不良貸款的最有效途徑之一。股份制改革的具體措施應(yīng)包括股權(quán)結(jié)構(gòu)改革、治理結(jié)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)和人員的精簡(jiǎn)；關(guān)于構(gòu)建國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的宏觀制度環(huán)境，在中國(guó)地區(qū)金融數(shù)據(jù)有限和選取小樣本量的情況下，筆者試圖運(yùn)用灰色系統(tǒng)理論方法對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)化程度進(jìn)行了靶心度和貢獻(xiàn)度分析，以此為國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范中政府的作用和角色定位提供實(shí)證依據(jù)。根據(jù)分析結(jié)論，文章認(rèn)為在我國(guó)現(xiàn)階段，政府對(duì)金融企業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管和干預(yù)必不可少，要繼續(xù)充分發(fā)揮政府的作用