關(guān)于布林帶的門限分析.pdf

1、本文論述了布林帶的門限分析?！　∈紫?，將布林帶的上下線，即阻力線和支撐線，稱為布林帶的門限，從時(shí)間序列的角度出發(fā)來完成對(duì)此門限的分析，在這里主要利用股指或股票的收盤價(jià)的對(duì)數(shù)收益來完成。因?yàn)樵诓剂謳У淖笥蚁拢芍富蚬善钡氖毡P價(jià)對(duì)應(yīng)著三種態(tài)勢(shì)，在把握住這種態(tài)勢(shì)的情況下，來對(duì)布林帶的門限同時(shí)進(jìn)行分析的，故從股票或股指的收盤價(jià)出發(fā)，一方面對(duì)此態(tài)勢(shì)進(jìn)行分析，為了抓住這種態(tài)勢(shì)，對(duì)它進(jìn)行建模，另一方面，對(duì)相關(guān)的門限進(jìn)行分析。結(jié)合這兩方面，選用了門限

2、自回歸模型來針對(duì)這種態(tài)勢(shì)進(jìn)行建模，然后利用參數(shù)估計(jì)的手段，這樣可以很好的從門限自回歸模型的角度去進(jìn)一步認(rèn)識(shí)布林帶中相關(guān)的門限問題。在對(duì)相關(guān)的門限參數(shù)利用條件最小二乘進(jìn)行估計(jì)時(shí)，實(shí)質(zhì)上就是選擇最優(yōu)的門限參數(shù)估計(jì)值。最后，應(yīng)用在實(shí)證分析上，分析中我們利用道瓊斯指數(shù)，香港恒生指數(shù)，上證綜指以及IBM股票進(jìn)行分析，從分析的結(jié)果中我們發(fā)現(xiàn)以往參考文獻(xiàn)中的經(jīng)驗(yàn)值并不一定最好，并且對(duì)于不同的股指或股票結(jié)果也有所不同。全文的結(jié)構(gòu)框架如下：　　第一章，