生存分析在個人住房貸款信用評估中的應用研究.pdf

1、隨著我國商業(yè)銀行住房貸款業(yè)務的展開，個人信用得到了空前的重視，因為在住房貸款業(yè)務的發(fā)展過程中面對的主要問題之一就是個人信用風險難以評估和控制，導致消費信貸業(yè)務風險過高。在我國個人信用體系缺失的情況之下，如何在商業(yè)銀行內(nèi)部設計一種合理有效的個人信用評分方法，是商業(yè)銀行實現(xiàn)貸前風險控制、進一步促進住房貸款業(yè)務發(fā)展的關鍵。
　　本文首先闡述了個人信用評估尤其是個人信用評估方法的發(fā)展和國內(nèi)外研究的現(xiàn)狀，圍繞個人信用評分的模型和指標體系兩個

2、要素展開。首先，將生存分析模型引入到個人信用評分領域，在對生存分析數(shù)據(jù)類型介紹的基礎上，分別對連續(xù)型生存時間與離散型生存時間的生存函數(shù)進行定義，并推導出其計算公式。然后提出利用生存分析方法中Cox回歸模型在解決多變量問題的優(yōu)勢，建立個人信用評估預警系統(tǒng)。并對該模型參數(shù)偏似然估計、參數(shù)檢驗、基礎生存函數(shù)估計、模型適合度檢驗等問題進行理論推導與分析，初步建立個人信用生存分析模型。接著參照國內(nèi)外個人信用評估指標體系，根據(jù)我國個人住房貸款的具體

3、情況，提出可供我國商業(yè)銀行參照的指標體系；并結(jié)合生存分析模型計算需要，對指標進行篩選和編碼。最后利用某商業(yè)銀行個人住房貸款數(shù)據(jù)，檢驗生存分析模型在個人信用評估和預警方面的有效性。結(jié)果表明生存分析模型能夠較好的適合個人住房貸款信用的評估，在模型準確率方面效果基本等同于Logistic回歸模型，但是生存分析模型能夠預測違約時點，具備提前預警的能力。同時在模型變量方面，能夠通過經(jīng)濟學理論較好地解釋其與個人信用之間的關系。因此，對于我國商業(yè)銀行