保險(xiǎn)監(jiān)管博弈分析與經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)模擬.pdf

1、保險(xiǎn)監(jiān)管是一國(guó)政府為了保護(hù)保單持有人的利益，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展以及防范和化解風(fēng)險(xiǎn)而對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)主體采取的一系列監(jiān)督和管理措施，這些措施不僅保證了保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展，更保證了整個(gè)國(guó)家的金融秩序和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。保險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際上體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)業(yè)各主體間的博弈關(guān)系，反映了各決策主體間行為的相互作用。然而在目前對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管的研究成果中，缺少?gòu)臎Q策主體行為這一角度的研究。 本文的研究目的是對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管活動(dòng)中各決策主體行為和行為間

2、的相互影響進(jìn)行分析，從主體行為角度對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管問(wèn)題進(jìn)行研究。文章使用博弈論和經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)模擬為研究工具，分別建立了償付能力監(jiān)管博弈模型、保險(xiǎn)代理人監(jiān)管動(dòng)態(tài)模擬模型、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)模擬模型，對(duì)償付能力監(jiān)管中的信息審核問(wèn)題、代理人監(jiān)管中專業(yè)代理與個(gè)人代理相互影響問(wèn)題和不同市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中保險(xiǎn)人行為特點(diǎn)進(jìn)行了分析。 在本文中，研究的重點(diǎn)，難點(diǎn)，以及創(chuàng)新之處主要體現(xiàn)在以下五個(gè)方面： 第一，在對(duì)寡頭競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)模擬方法特性進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上

3、，本文提出了基于CAS的多主體寡頭競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)模擬平臺(tái)；該平臺(tái)為寡頭競(jìng)爭(zhēng)這一類問(wèn)題的動(dòng)態(tài)模擬研究提供了一個(gè)統(tǒng)一的研究思路和模型實(shí)現(xiàn)方法，在動(dòng)態(tài)模擬方法的使用中第一次為一類研究提供了統(tǒng)一的研究范式，從而簡(jiǎn)化了研究過(guò)程，提高了動(dòng)態(tài)模擬方法的適用性。作為對(duì)該平臺(tái)的實(shí)現(xiàn)，本文將其應(yīng)用于對(duì)代理人監(jiān)管和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)監(jiān)管的研究中，取得了良好的研究效果。 第二，遺傳算法學(xué)習(xí)分類系統(tǒng)是為動(dòng)態(tài)模擬模型主體提供自適應(yīng)性的關(guān)鍵模塊，本文詳細(xì)論述了該模塊的原理和

4、結(jié)構(gòu)，并使用面向?qū)ο蟮某绦蛟O(shè)計(jì)方法對(duì)其進(jìn)行了程序?qū)崿F(xiàn)，從而在研究實(shí)踐中對(duì)該模塊進(jìn)行了應(yīng)用，成功為主體賦予了自適應(yīng)性，取得良好研究效果。 第三，用委托一代理理論建立了償付能力監(jiān)管博弈模型，對(duì)在償付能力監(jiān)管中的審核問(wèn)題進(jìn)行了研究，通過(guò)研究證明，市場(chǎng)上保險(xiǎn)人規(guī)模的差距和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于投保人利益的關(guān)心程度對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在審核上的投入產(chǎn)生正的影響，而監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于保險(xiǎn)市場(chǎng)的了解程度對(duì)這個(gè)投入產(chǎn)生負(fù)的影響。根據(jù)這一結(jié)論，本文提出了監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加大對(duì)

5、審核的投入力度，從而更好的保護(hù)投保人利益以及促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的建議。 第四，用經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)模擬方法建立了代理人監(jiān)管動(dòng)態(tài)模擬模型，對(duì)保險(xiǎn)代理人市場(chǎng)的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了研究，通過(guò)研究證明專業(yè)代理的存在對(duì)于提高投保人福利水平和提高個(gè)人代理的專業(yè)素質(zhì)有著積極的影響。根據(jù)這一結(jié)論，本文提出了兩條建議：第一，應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)專業(yè)代理的發(fā)展，從而形成良好的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高投保人的福利；第二，加強(qiáng)對(duì)專業(yè)代理公司治理結(jié)構(gòu)的監(jiān)管的，使其降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)能力。

6、 第五，用經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)模擬方法建立了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)監(jiān)管動(dòng)態(tài)模擬模型，實(shí)驗(yàn)了不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)保險(xiǎn)人定價(jià)行為的影響，通過(guò)研究證明若保險(xiǎn)人間規(guī)模差距過(guò)大，會(huì)使規(guī)模較小的保險(xiǎn)人缺乏競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力，從而影響投保人的利益，而如果縮小這一差距，則會(huì)對(duì)投保人利益產(chǎn)生積極影響；根據(jù)這一結(jié)論，本文提出了應(yīng)當(dāng)采取積極措施，鼓勵(lì)中、小規(guī)模的保險(xiǎn)公司的發(fā)展，使用政策性手段促進(jìn)中小型保險(xiǎn)公司的發(fā)展；同時(shí)，對(duì)大型保險(xiǎn)公司加強(qiáng)市場(chǎng)行為監(jiān)管，防止其利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)操縱市場(chǎng)，維護(hù)和促進(jìn)