對汽車保險欺詐問題的博弈分析.pdf

1、保險是一種集社會互助性和科學(xué)技術(shù)為一體的經(jīng)濟損失補償和人身給付制度，是現(xiàn)代社會的穩(wěn)定器和減震器。從保險發(fā)展歷史看，財產(chǎn)保險先于人身保險，海上保險早于陸上保險，近代保險制度的發(fā)展始于海上保險，之后形成的是火災(zāi)保險制度。汽車保險是財產(chǎn)保險的一種，在財產(chǎn)保險領(lǐng)域中，汽車保險相對出現(xiàn)歷史不長，但隨著現(xiàn)代社會文明發(fā)展加快和汽車的普及，該險種從19世紀中后期出現(xiàn)后，在20世紀70年代得到迅猛發(fā)展。到20世紀70年代末期，國外汽車保險已占整個財產(chǎn)險的

2、50％以上。國內(nèi)的汽車保險雖然起步較晚，但在1988年汽車保險保費收入(占財產(chǎn)保險份額的37.6％)首次超過企財險(占35.99％)后，一直是財產(chǎn)保險的第一大險種，并保持高增長率。 伴隨著保險業(yè)的發(fā)展，保險欺詐現(xiàn)象亦呈上升趨勢，并成為當(dāng)前保險業(yè)發(fā)展的最大威脅之一?，F(xiàn)代歐洲犯罪學(xué)研究學(xué)者佛立德利希．凱爾教授曾指出“惡用保險制度的犯罪，最終將危害善良的保險大眾，損及保險制度的社會功能”。因此本文以博弈論與信息經(jīng)濟學(xué)有關(guān)理論和研究方法

3、對汽車保險市場中的欺詐問題做系統(tǒng)性分析，分別就投保人、保險人和保險代理人的欺詐問題建立相應(yīng)的模型，通過對模型的進一步分析，得到技術(shù)性結(jié)論，并在此基礎(chǔ)上提出對保險市場不同參與者欺詐的防范措施。 論文主體含兩部分：前言和正文。前言部分的內(nèi)容包括研究目的與研究意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀與文獻綜述、研究思路與研究方法、基本框架、結(jié)構(gòu)安排及可能創(chuàng)新點。 第一章，介紹了有關(guān)保險欺詐的基礎(chǔ)知識，闡述了保險欺詐的形成根源、汽車保險欺詐的特點及

4、表現(xiàn)形式，簡明清晰地介紹了博弈論、信息經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)知識。 第二章，從保險市場的消費者一投保人角度研究汽車保險欺詐。以投保人欺詐的成因及表現(xiàn)為基礎(chǔ)，假定博弈的雙方一保險人和投保人都是理性人，建立不完全信息動態(tài)博弈模型，得到欺詐概率的臨界值PD與詐騙金、詐騙成本以及詐騙被發(fā)現(xiàn)所受懲罰之間的數(shù)量關(guān)系，在此基礎(chǔ)上進一步分析了投保人欺詐猖獗的原因，從保險公司和社會立法角度提出防范投保人欺詐的措施，如完善保險合同、加強理賠環(huán)節(jié)管理、加大懲罰

5、力度等。補充介紹了國外保險業(yè)發(fā)達國家反保險欺詐的概況，總結(jié)了我國可以借鑒的經(jīng)驗。 第三章，從保險市場的中介方一保險代理人角度研究汽車保險欺詐。在現(xiàn)代車險業(yè)務(wù)中主要實行代理人制度，故而中介成為市場參與者的重要一份子。在費率和條款統(tǒng)一的保險市場中，由于保險中介的壯大，服務(wù)競爭對保險公司汽車保險經(jīng)營的影響削弱。在利益驅(qū)使下，中介業(yè)務(wù)向能提供高額手續(xù)費的保險人轉(zhuǎn)移。高額手續(xù)費和高額回扣不僅從經(jīng)濟上損害了被保險人的物質(zhì)利益，而且費用的增加

6、影響保險人的服務(wù)質(zhì)量，給保險人的社會形象帶來負面影響。本章的分析分為兩步，引入了兩個模型一無保單類別模型和保單類別模型，在假定保險人有一個先驗概率的前提下，通過對保險人和兩類保險代理人一道德良好型和道德低劣型在兩個模型中支付函數(shù)的比較，得出保單類別的引入使高質(zhì)量的均衡成為可能，保險代理人的投入過程中出現(xiàn)隨機性才使得高質(zhì)量的均衡能夠成立。提出要實現(xiàn)最優(yōu)的均衡，需要對保險代理人保持適當(dāng)?shù)膽岩?，將對保險代理人的報酬與保單質(zhì)量聯(lián)系起來，建立保險

7、代理人“黑名單”，以及強化行業(yè)協(xié)會和監(jiān)管機構(gòu)的外部力量等。 第四章，從保險市場的供給方一保險人角度研究汽車保險欺詐。最大誠信原則是構(gòu)建保險體系的一條最基本原則，它不僅約束投保方行為，對保險人也具有同等約束力。但是對保險人而言，該原則的實現(xiàn)更大程度上依賴保險法律法規(guī)以及政府相關(guān)部門的監(jiān)管。監(jiān)管的內(nèi)容、力度都需與市場達到一種平衡，以維持保險市場的穩(wěn)定而又不斷提高市場效率。本章通過保險監(jiān)管的博弈模型分析發(fā)現(xiàn)：最優(yōu)的違規(guī)程度與懲罰力度以