中外商業(yè)銀行效率比較研究.pdf

1、銀行效率是銀行業(yè)競爭力的集中體現(xiàn)，提高銀行業(yè)的效率是防范金融風險，推動銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本。關于銀行業(yè)效率的研究是近20年來國際金融界和各國監(jiān)管當局研究的重點課題之一。商業(yè)銀行效率追求的是實現(xiàn)投入最小化或產(chǎn)出最大化，即最大限度地節(jié)約成本投入或促使收益最大化，但我國國有商業(yè)銀行長期以來是政府部門的一個附屬物，不是把追求利潤最大化作為經(jīng)營目標，因此，也就不存在效率問題。進入90年代，伴隨著四大國有專業(yè)銀行的商業(yè)化改革以及眾多股份制商業(yè)銀行

2、的成立，加上外資銀行的進入，銀行體系的競爭環(huán)境逐步形成，效率問題已是銀行不容回避的事實。與速度和粗放式經(jīng)營問題相比，效率問題是一個更為深層次的問題。從長遠來看，銀行業(yè)的發(fā)展最終取決于效率，而不是速度。2006年以來，外資銀行的大舉進入，逐漸吞噬國內(nèi)銀行的時市場分額，形成新的競爭格局。目前，面對新的競爭形勢，中國國內(nèi)銀行必須加快改革的步伐，提高自身效率。國內(nèi)對我國銀行效率有一定的理論的研究，但是對于中外銀行效率的比較研究相對較少，所以對中

3、外銀行業(yè)效率的比較具有重要的理論意義和現(xiàn)實意義。 在論文的結(jié)構(gòu)安排上，本文分為5個部分： 第一部分導言對論文選題的意義、論文分析的方法和論文的創(chuàng)新點作簡要的說明。本文在對銀行效率進行界定的前提下，以DEA為效率比較的方法。創(chuàng)新點包括對中外銀行的在同一模型中的比較，以及引入新的投入產(chǎn)出指標等等。 第二部分銀行效率的。首先介紹了效率的內(nèi)涵，效率概念的基本內(nèi)容，指的是投入與產(chǎn)出關系，這里的產(chǎn)出，指的不是任意的物品，而是

4、能夠為人們提供滿足的有用物，從經(jīng)濟的角度看，最終的產(chǎn)出就是人們的滿足即效用。同時對效率和效益的概念作了比較，引入了效率評價的價值標準，是本文對效率的分析更加明晰。然后，在此基礎上引入銀行效率的概念，銀行效率可以從微觀層面和宏觀層面兩方面加以評價。從微觀層面看，銀行效率是指各商業(yè)銀行所完成的金融資源配置達到最優(yōu)，也就是投入與產(chǎn)出或成本與收益的比較：從宏觀層面看，銀行效率就是銀行對國民經(jīng)濟增長的貢獻率，也就是整個銀行要素的投入與國民經(jīng)濟的增

5、量和增長質(zhì)量進行對比。接著，介紹了銀行效率的分類，包括規(guī)模效率、范圍效率和x效率。最后，簡要介紹了銀行效率的分析方法，重點比較了參數(shù)分析法和非參數(shù)分析法，并最終選擇參數(shù)分析的DEA法作為文章實證研究的模型。之所以選擇DEA法主要是想通過一個綜合性的指標對我國商業(yè)銀行的多投入和多產(chǎn)出效果進行評價。由于我國商業(yè)銀行效率的研究開展的比較少，如果運用參數(shù)法評價我國銀行效率，則在估計銀行生產(chǎn)函數(shù)時主觀性太強，這將導致所測算的效率值誤差太大；而且采

6、用參數(shù)法估計各類效率函數(shù)所需的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也不夠。 第三部分是銀行效率的實證分析。這部分的主要內(nèi)容是先介紹DEA方法的基本概念和整個模型。DEA作為一種線性規(guī)劃方法，最初由Charnes(1978)在Farrell(1957)的生產(chǎn)效率的基礎上提出。Farrell在1957年利用Debreu(1957)和Koopmans(1957)的成果確立了一個能解釋多種投入的公司的效率的測度方式。接著，引入了銀行投入與產(chǎn)出指標體系，而由于各國有

7、不同的國情，對銀行投人和產(chǎn)出的定義也就不同。對銀行投入及產(chǎn)出進行定義的常用方法大致可以分為三種：生產(chǎn)法、中介法和資產(chǎn)法。本文綜合了這三種理論的觀點，對銀行進行定義，并界定銀行的投入和產(chǎn)出。在選擇指標的時候，首先注意所選擇的指標能夠滿足銀行效率評價的要求，能夠客觀反映銀行的競爭力水平：其次是從技術上應避免投入(產(chǎn)出)集內(nèi)部指標之間具有較強的線性相關關系；最后要考慮指標的重要性和易獲得性。最后本文選取投入變量為銀行的營業(yè)費用、利息支出、固定

8、資產(chǎn)折舊和實收資本；對于銀行的產(chǎn)出指標主要定義為銀行的稅后利潤、利息收入。然后，本文選取了10家銀行，其中7家國內(nèi)銀行(中國銀行，中國建設銀行，中國交通銀行，中國工商銀行，招商銀行，民生銀行，中信銀)，3家外資銀行(東亞銀行，花旗銀行，匯豐銀行)作為樣本，運用deap軟件對10家銀行的效率進行了計算。在樣本計算結(jié)果的基礎上，本文著重分析了中國國內(nèi)銀行和外資銀行的效率差距，并對2004年和2005年的計算結(jié)果進行了比較研究，在找出差距的同

9、時，也發(fā)現(xiàn)中國銀行業(yè)整體水平有上升的趨勢，和外資銀行的效率差距在逐漸縮小。根據(jù)2005年我國商業(yè)銀行的成本無效率來源進行剖析，樣本銀行都已經(jīng)達到技術有效，各家銀行的成本無效率還是資源配置上的無效所造成的，從SE的結(jié)果來看，我國銀行都達到了規(guī)模效率。所以，國內(nèi)銀行如果能夠注重資源配置方面的效率提高，則中國銀行業(yè)的整體效率水平的提高將會指日可待。 第四部分分析了我國銀行與外資銀行效率差異的原因。首先，分析了提高我國銀行效率的必要性，

10、回顧了外資銀行在中國的發(fā)展歷程，描述了中國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并對中外資銀行的競爭格局進行了勾勒。中資銀行和外資銀行的競爭將越來越激烈，中外商業(yè)銀行效率的比較結(jié)果有助于我們認識中外商業(yè)銀行的差距并且分析產(chǎn)生差距的原因，這對于提高中國銀行效率是很有必要的。然后，分析了中國銀行業(yè)存在的問題，包括公司治理的問題、創(chuàng)新能力的問題和金融風險問題等等。比如：我國商業(yè)銀行普遍采用總分行制度，機構(gòu)網(wǎng)點多、規(guī)模大，內(nèi)部管理層次多、鏈條長，內(nèi)部控制存在缺陷，

11、有章不循、違規(guī)操作時有發(fā)生；由于中國商業(yè)銀行的市場定位大體雷同，大都沒有形成有效的創(chuàng)新機制和體系，與國際銀行業(yè)相比，目前中國銀行的整體創(chuàng)新能力和水平相對較低。 第五部分是提高我國銀行效率的建議。包括優(yōu)化產(chǎn)權結(jié)構(gòu)、建立有效的銀行組織以及提高人力資源質(zhì)量等等。比如：按照市場化的原則，對我國銀行進行股份制改造，有條件的可以上市，達不到上市條件的銀行，可以將其部分股權向非國有部門出售，最終達到銀行股份制改造的目的；健全法律法規(guī)，充分發(fā)揮