基于面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟模型構(gòu)造及其應(yīng)用.pdf

1、面板數(shù)據(jù)能夠從時間和截面構(gòu)成的二維空間來反映數(shù)據(jù)的變化規(guī)律，具有控制個體的異質(zhì)性、減少回歸變量之間的多重共線性等優(yōu)點，從而開始被廣泛地應(yīng)用于經(jīng)濟研究中，成為目前計量經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域研究的熱點問題之一。 本文以面板數(shù)據(jù)的計量模型為主要內(nèi)容，其核心包括線性面板數(shù)據(jù)模型，面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗和面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗等三個部分，并在各個部分作了相應(yīng)地應(yīng)用。 對于線性面板數(shù)據(jù)模型，重點探討了在實證中使用最多的固定效應(yīng)模型和隨機效應(yīng)模型，且介

2、紹了一種基于參數(shù)估計值的豪斯曼檢驗。 對于面板單位根檢驗理論，本文分析了在幾種實證中運用較多的面板單位根檢驗方法，并且把面板單位根理論與結(jié)構(gòu)突變理論結(jié)合，構(gòu)造了一種基于結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗，然后對這一方法進行了蒙特卡羅模擬，得到了在考慮結(jié)構(gòu)突變因素之后，檢驗勢有了明顯提高并且檢驗勢的大小不再受突變程度δ的影響的結(jié)論。最后將這一方法應(yīng)用于15個有代表性的OECD國家失業(yè)率平穩(wěn)性的研究，得到失業(yè)率為一個穩(wěn)定的過程。 對于