兩類風險因子線性投資組合的條件風險價值.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文把離散型隨機變量為一維情景預設模型時線性投資組合的CVaR推廣到風險因子服從多項分布和多維Poisson分布時線性投資組合的CVaR；此外，利用CVaR與ES在隨機變量可積時的相等關(guān)系推導出連續(xù)型風險因子服從多維邏輯斯特分布與多維指數(shù)冪分布時線性投資組合的CVaR；最后給出一種特殊的連續(xù)型風險因子線性投資組合的CVaR。 本文共分五章。第二章是預備知識。第三，第四章是本文的主體：首先，第三章給出了風險因子服從多項分布與多維泊

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