重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)研究.pdf

1、隨著現(xiàn)代社會(huì)生活節(jié)奏的加快，人們的生活壓力越來(lái)越大，健康問(wèn)題也日益成為當(dāng)今社會(huì)的一大難題。疾病不僅給患者本人身體上帶來(lái)嚴(yán)重的損害，同時(shí)也給家庭帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。重大疾病保險(xiǎn)的目的即在于當(dāng)人們罹患保單所列明的重大疾病時(shí)對(duì)被保險(xiǎn)人進(jìn)行醫(yī)療費(fèi)用的補(bǔ)償，緩解被保險(xiǎn)人及其家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。自從1995年我國(guó)引入重大疾病保險(xiǎn)開(kāi)始，重疾險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)得到了比較長(zhǎng)足的發(fā)展，并且隨著民眾保險(xiǎn)意識(shí)的不斷加強(qiáng)以及重疾險(xiǎn)強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)抵御功能，它必將會(huì)成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)

2、之一。在保險(xiǎn)公司創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)、開(kāi)拓市場(chǎng)方面，重大疾病保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)將會(huì)起到至關(guān)重要的作用。作為典型的“舶來(lái)品”，國(guó)內(nèi)對(duì)重大疾病保險(xiǎn)的相關(guān)研究還不是很多，對(duì)其定價(jià)模型和方法也沒(méi)有一個(gè)系統(tǒng)的研究，關(guān)于定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)方面的討論也比較少。因此，對(duì)重大疾病保險(xiǎn)的定價(jià)方法和模型及其定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究是很有必要，這將會(huì)對(duì)保險(xiǎn)公司繹營(yíng)重大疾病保險(xiǎn)甚至是健康保險(xiǎn)都起到很好的理論指導(dǎo)作用。 木文在簡(jiǎn)單回顧重大疾病保險(xiǎn)定義、歷史起源、國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況的基礎(chǔ)之上，對(duì)重大

3、疾病保險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任進(jìn)行了詳細(xì)的討論，其保險(xiǎn)責(zé)任的界定主要包括重大疾病的定義、保險(xiǎn)金類(lèi)型、保險(xiǎn)期間等幾個(gè)方面的內(nèi)容。文章對(duì)重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)過(guò)程進(jìn)行了大致的介紹，討論了疾病預(yù)期發(fā)生率假定、利率假定、死亡率假定等重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)中的基本精算假定。根據(jù)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的研究成果及應(yīng)用實(shí)踐，將長(zhǎng)期重大疾病保險(xiǎn)的定價(jià)方法歸納為三類(lèi)：曼聯(lián)方法、增量一減量表方法、多狀態(tài)Markov方法。文章結(jié)合國(guó)內(nèi)疾病發(fā)生率數(shù)據(jù)和死亡率數(shù)據(jù)對(duì)曼聯(lián)方法、多狀態(tài)Markov方法

4、進(jìn)行了實(shí)證分析，并將兩種方法的計(jì)算結(jié)果與人保健康關(guān)愛(ài)專(zhuān)家20年定期產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行了比較分析。由于增量一減量表方法只能在完全數(shù)據(jù)條件下才可以使用，本文就以腦血管疾病為例，結(jié)合衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)的腦血管疾病死亡率數(shù)據(jù)討論了增量-減量表方法在重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用。最后文章從數(shù)據(jù)、定價(jià)模型以及外部環(huán)境變化三個(gè)方面分析了重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制提出了一些建議措施。全文主要包括四個(gè)部分： 第一部分：重大疾病保險(xiǎn)的保險(xiǎn)

5、責(zé)任。在這一部分，本文對(duì)重人疾病進(jìn)行了較為嚴(yán)格的定義，對(duì)重大疾病保險(xiǎn)責(zé)任中所覆蓋疾病種類(lèi)的發(fā)展演變情況進(jìn)行了總結(jié)。文章引入中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)與醫(yī)師協(xié)會(huì)聯(lián)合制定的25種基本重大疾病定義標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件。在界定重大疾病保險(xiǎn)責(zé)任時(shí)，可以從保險(xiǎn)金形態(tài)、保險(xiǎn)期間長(zhǎng)短、生存期間長(zhǎng)短以及終末疾病的控制等幾個(gè)方面來(lái)把握。 第二部分：重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)的基本過(guò)程及精算假定。這一部分首先闡述了重大疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的一般過(guò)程。定價(jià)所包含的主要工作有：數(shù)據(jù)資料

6、的搜集、分析、整理，精算假定的建立，費(fèi)率的厘定，其它費(fèi)用率假定以及最終價(jià)格的確定。本文引入中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的相關(guān)精算規(guī)定作為附加費(fèi)用率確定的直接依據(jù)，然后對(duì)重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)過(guò)程中的精算假定進(jìn)行了重點(diǎn)分析。重大疾病的預(yù)期發(fā)生率假定是重疾險(xiǎn)費(fèi)率厘定中最基礎(chǔ)、最重要的假定，本文對(duì)提前給付型產(chǎn)品重疾預(yù)期發(fā)生率的計(jì)算公式進(jìn)行了詳細(xì)的推導(dǎo)，給出了獨(dú)立主險(xiǎn)型產(chǎn)品的預(yù)期發(fā)生率計(jì)算公式，并討論了預(yù)期發(fā)生率的影響因素。除此以外，文章還分

7、析了死亡率假定、利率假定、費(fèi)用率假定等基本精算假定。 第三部分：重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)的實(shí)證分析。國(guó)外使用的長(zhǎng)期重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)方法主要有曼聯(lián)方法、增量一減量表方法以及多狀態(tài)Markov方法這三類(lèi)。在進(jìn)行實(shí)證分析之前本文簡(jiǎn)化了長(zhǎng)期重大疾病保險(xiǎn)的定價(jià)模型，假定所有的疾病均不可逆轉(zhuǎn)，即不可康復(fù)。本文以《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范》中的25種疾病為保險(xiǎn)責(zé)任，保險(xiǎn)期限為20年的男性重疾產(chǎn)品為例，結(jié)合國(guó)外再保險(xiǎn)公司統(tǒng)計(jì)的疾病發(fā)生率，以及中國(guó)

8、人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表(2000-2003)，分別用曼聯(lián)方法、多狀態(tài)Markov方法進(jìn)行了實(shí)證分析。接著將這兩種方法的計(jì)算結(jié)果與中國(guó)人民健康保險(xiǎn)有限公司的20年期關(guān)愛(ài)專(zhuān)家個(gè)人重大疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行了對(duì)比分析，這兩種方法具有各自的優(yōu)缺點(diǎn)。由于所需數(shù)據(jù)少且容易獲取，在目前的條件下曼聯(lián)方法的適用性比另外兩種方法更強(qiáng)。作為一種新興的技術(shù)，多狀態(tài)Markov方法的準(zhǔn)確性會(huì)更高，但是它的推廣應(yīng)用將會(huì)受到諸多方面的限制。由于增量-減量表方法需要獲取

9、被保險(xiǎn)人群疾病、死亡、健康狀態(tài)的完整數(shù)據(jù)，在國(guó)內(nèi)資料缺乏的情況下，本文以腦血管疾病為例討論了增量-減量表方法在重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用。文章借用Habermasn在文章《Decrement Tables and The Measurement ofMorbiditv：Ⅰ》中關(guān)于腦皿管疾病中心發(fā)病率的假定，結(jié)合國(guó)內(nèi)腦血管疾病致死率等數(shù)據(jù)，構(gòu)造了腦血管疾病的增量一減量表、各個(gè)狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)移概率，并計(jì)算了各個(gè)年齡段的毛保費(fèi)。第四部分：重大疾病

10、保險(xiǎn)的定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)及其防范。文章從定價(jià)的各個(gè)環(huán)節(jié)出發(fā)逐步分析，發(fā)現(xiàn)在重大疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)過(guò)程中主要存在以下幾個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)：來(lái)源于數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)、模型的風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境變化給定價(jià)帶來(lái)的沖擊。數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于數(shù)據(jù)來(lái)源、數(shù)據(jù)整理、調(diào)查的時(shí)間區(qū)間以及數(shù)據(jù)缺乏幾個(gè)方面。模型風(fēng)險(xiǎn)主要是指定價(jià)模型和方法本身的缺陷，而外部環(huán)境變化則包括醫(yī)療技術(shù)水平提高、產(chǎn)品責(zé)任不斷擴(kuò)大和固定的費(fèi)率模式、公司內(nèi)部運(yùn)作及外部環(huán)境的不穩(wěn)定等因素。在借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，本章節(jié)的第二

11、部分對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)公司控制定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提出了一些建議。首先，我們應(yīng)該加強(qiáng)重疾險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與整理，實(shí)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)共享等。其次就是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，沿用合理、標(biāo)準(zhǔn)的重大疾病定義不僅能夠降低定價(jià)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，也能減少日后理賠的糾紛。在保單設(shè)計(jì)時(shí)可以讓客戶(hù)自主的選擇保險(xiǎn)責(zé)任范圍，讓公司更多的了解客戶(hù)信息，實(shí)行差別費(fèi)率也能降低定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。另外嚴(yán)格的核保與核賠也是降低定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的方法之一，有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、確定與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的費(fèi)率等級(jí)不僅能降低

12、定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，也是保險(xiǎn)公司控制其它經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑，制定合理的理賠標(biāo)準(zhǔn)也是后期控制定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)行之有效的方法。 本文的創(chuàng)新主要有以下三點(diǎn)： 1．從選題的角度來(lái)講，重大疾病保險(xiǎn)在我國(guó)經(jīng)營(yíng)的時(shí)間還很短，沒(méi)有對(duì)重大疾病保險(xiǎn)進(jìn)行過(guò)系統(tǒng)性研究。目前國(guó)內(nèi)對(duì)重大疾病保險(xiǎn)的研究還停留在定義、保險(xiǎn)責(zé)任等層面，但是對(duì)重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)方法的研究還是一片空白。本文嘗試性地作了一些這方面的研究，希望能對(duì)保險(xiǎn)實(shí)務(wù)經(jīng)營(yíng)提供一定的參考價(jià)值。 2．在

13、四狀態(tài)模型下，將國(guó)外長(zhǎng)期健康險(xiǎn)的三種定價(jià)方法應(yīng)用到長(zhǎng)期個(gè)人重大疾病保險(xiǎn)當(dāng)中來(lái)，將國(guó)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行合理的假設(shè)與調(diào)整，結(jié)合監(jiān)管當(dāng)局的一些精算規(guī)定，分別進(jìn)行了費(fèi)率厘定的實(shí)證分析，并對(duì)三類(lèi)定價(jià)方法的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行了評(píng)述。 3．對(duì)重大疾病保險(xiǎn)的定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了較為詳細(xì)的分析，分別從數(shù)據(jù)、定價(jià)模型以及其它外界環(huán)境影響幾個(gè)方面分析了定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。并且在借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司在防范重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)方面給出了一些指導(dǎo)性建議。 本