論信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體制對(duì)信貸質(zhì)量的影響.pdf

1、本研究擬探討商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制對(duì)信貸質(zhì)量的影響,采用Logistic Regression統(tǒng)計(jì)分析法對(duì)某國(guó)有商業(yè)銀行臺(tái)州分行的企業(yè)貸款實(shí)例進(jìn)行分析,選取不良貸款30筆及正常正常貸款30筆,針對(duì)銀行審核貸款的兩大主要項(xiàng)目,即“企業(yè)授信審批表”及“企業(yè)信用等級(jí)評(píng)定審查審批表”中的各要素進(jìn)行探討,確定影響銀行信貸品質(zhì)的顯著變量。主要研究結(jié)果有以下四點(diǎn):(1)貸款余額與信貸質(zhì)量呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,表明貸款余額越大銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)越大,發(fā)生逾

2、期的概率越大,是影響銀行信貸質(zhì)量的顯著變量。(2)利率上下浮與信貸質(zhì)量之間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,也就是說(shuō)利率上浮幅度越大產(chǎn)生逾期貸款概率越高,是影響信貸品質(zhì)的一個(gè)顯著因素。(3)財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的企業(yè)的規(guī)模和借款金額通常都較大,因此這類(lèi)企業(yè)的財(cái)務(wù)制度相對(duì)較建全,產(chǎn)生不良貸款概率就較低。(4)財(cái)務(wù)資金狀況與信貸質(zhì)量呈負(fù)相關(guān),即財(cái)務(wù)狀況越好評(píng)分越高產(chǎn)生逾期貸款的機(jī)率越低。另外,本研究的實(shí)證結(jié)果也指出現(xiàn)在許多商業(yè)銀行的信貸審批的項(xiàng)目與貸款實(shí)