商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理研究——以中國(guó)工商銀行山東省分行為例.pdf

1、隨著全球經(jīng)濟(jì)金融一體化進(jìn)程的加快，我國(guó)商業(yè)銀行面臨更為嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。我國(guó)商業(yè)銀行在長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展中，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得了一定成績(jī)，積累了一定經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái)，在政策扶持下，工、中、建、交四大國(guó)有商業(yè)銀行成功實(shí)現(xiàn)了股改上市，農(nóng)行也正處在上市前的積極籌備階段。國(guó)有商業(yè)銀行的資本充足率有了顯著提高，不良貸款率出現(xiàn)較大幅度的下降。但風(fēng)險(xiǎn)管理隱患依然存在，國(guó)有商業(yè)銀行在公司治理結(jié)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，風(fēng)

2、險(xiǎn)箭理水平，風(fēng)險(xiǎn)量化于段等方面，與世界先進(jìn)銀行相比依然存在較大差距。 近幾年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2003年-2007年，連續(xù)五年GDP增幅達(dá)到或超過(guò)10％。與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相適應(yīng)，國(guó)有商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張較快。在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期，企業(yè)與銀行盈利能力普遍較強(qiáng)，信用風(fēng)險(xiǎn)暴露較為隱蔽。國(guó)有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理必須要經(jīng)受經(jīng)濟(jì)周期變化的考驗(yàn)，達(dá)到新巴塞爾協(xié)議規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。 根

3、據(jù)麥肯錫公司就國(guó)際銀行業(yè)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)資本配置的研究表明，信用風(fēng)險(xiǎn)占銀行總體風(fēng)險(xiǎn)暴露的60％，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)各占20％。銀監(jiān)會(huì)副豐席蔣定之近期在接受《財(cái)經(jīng)》雜志記者采訪(fǎng)時(shí)談到“當(dāng)前，中國(guó)銀行業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。”因此，分析研究信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源，對(duì)比分析我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的差距，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外先進(jìn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提高我國(guó)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)及積極參與國(guó)際金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力是我國(guó)銀行

4、業(yè)今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)面臨的重要課題。 論文分為五個(gè)部分。第一部分導(dǎo)論。提出了信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理研究的背景和重要的現(xiàn)實(shí)意義。根據(jù)我國(guó)金融市場(chǎng)環(huán)境，以及我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，信用風(fēng)險(xiǎn)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)依然是國(guó)有商業(yè)銀行面臨的最大的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)安全起決定性的作用。研究我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理，借鑒國(guó)際先進(jìn)銀行的管理經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)和完善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，確保銀行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和指導(dǎo)意義

5、。 第二部分是理論分析及文獻(xiàn)綜述。利用經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理，從合同的不完全性以及信息的不對(duì)稱(chēng)角度分析了信用風(fēng)險(xiǎn)的成因。并對(duì)國(guó)內(nèi)外有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)成因研究、信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究，信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法等文獻(xiàn)進(jìn)行了歸納總結(jié)。 第二部分信用風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)內(nèi)外比較。從信用風(fēng)險(xiǎn)管理文化、信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式、信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程、信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)于段等方面，就我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與國(guó)際先進(jìn)銀行的管理進(jìn)行了比較，分析論述我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理與國(guó)際先進(jìn)銀