金融交易網(wǎng)絡(luò)中隱組檢測技術(shù)研究.pdf

1、在復(fù)雜金融交易背景下，洗錢是一項重要的金融犯罪活動。隨著科技的進(jìn)步，這種洗錢活動也越來越趨于群組化。這些群組為了隱瞞其犯罪行為，會通過各種手段隱藏其存在，為此將它們稱為隱組。 鏈接挖掘技術(shù)不同于以單獨的對象作為實例的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，它更加注重對象之間的鏈接，在金融領(lǐng)域，這種鏈接即交易也構(gòu)成了金融數(shù)據(jù)的主體。基于鏈接挖掘思想，根據(jù)隱組的表現(xiàn)形式，采用隱馬爾可夫模型作為金融交易網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)化模型。金融交易網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點的社會結(jié)構(gòu)視為一馬爾

2、可夫鏈，節(jié)點之間的交易是互相獨立的，且某時刻的交易圖僅與該時刻節(jié)點的社會結(jié)構(gòu)有關(guān)，所以節(jié)點產(chǎn)生的交易序列就是符合兩個概率的隱馬爾可夫過程，這樣就建立了金融交易網(wǎng)絡(luò)的隱馬爾可夫模型。由于本文所研究的是隱組問題，因此對不存在隱組的情況不進(jìn)行深入分析。僅在隱組存在的情況，一方面在確定節(jié)點社會結(jié)構(gòu)的情況下，通過模型產(chǎn)生金融交易序列作為算法的輸入來驗證模型的正確性和有效性。另一方面根據(jù)模型產(chǎn)生的金融交易序列作為算法的輸入，研究能判定網(wǎng)絡(luò)存在隱組的