基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的可疑金融交易賬戶識(shí)別研究.pdf

1、洗錢(qián)是現(xiàn)代中國(guó)乃至全球的一大公害，犯罪活動(dòng)縱容了整個(gè)大環(huán)境的犯罪風(fēng)氣，擾亂了金融秩序，損害國(guó)家形象。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷推進(jìn)和全球金融市場(chǎng)日益健壯，反洗錢(qián)已經(jīng)成為世界范圍內(nèi)包括金融等所有行業(yè)的關(guān)鍵研究。目前從法律上對(duì)抗洗錢(qián)對(duì)策主要依靠金融機(jī)構(gòu)向法院等司法機(jī)關(guān)和政府機(jī)構(gòu)的報(bào)告，也就是大額與可疑交易報(bào)告。我國(guó)目前的數(shù)據(jù)報(bào)告現(xiàn)狀存在海量數(shù)據(jù)、誤報(bào)率高、固定閩值容易被不法分子規(guī)避、判定模糊、學(xué)習(xí)能力較低等問(wèn)題。本文的主要目的就是在目前的反洗錢(qián)報(bào)

2、告制度的基礎(chǔ)上，提出一種基于決策樹(shù)的不易規(guī)避、判定動(dòng)態(tài)變化、可學(xué)習(xí)的可疑金融交易賬戶識(shí)別方向，這對(duì)各行業(yè)反洗錢(qián)工作具有重要意義，同時(shí)也符合全球反洗錢(qián)研究的發(fā)展趨勢(shì)。決策樹(shù)是數(shù)據(jù)挖掘中的重要研究方面之一，它分析各種海量的、復(fù)雜的、含噪聲的數(shù)據(jù)，為反洗錢(qián)工作者提供了有效的指導(dǎo)。決策樹(shù)在反洗錢(qián)工作中的可疑金融交易賬戶的識(shí)別上是比較有效的數(shù)據(jù)挖掘方式，找到關(guān)鍵決策屬性也對(duì)該算法的實(shí)際有效性起到重要決定作用，對(duì)今后反洗錢(qián)工作意義重大。
　　

3、基于目前形式，本文開(kāi)篇大致介紹數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的歷程發(fā)展及趨勢(shì)，然后從技術(shù)分析角度對(duì)數(shù)據(jù)挖掘的重要技術(shù)之一——決策樹(shù)分類(lèi)作了一個(gè)大概的介紹，主要分析了在實(shí)際應(yīng)用中具有代表性的ID3決策樹(shù)算法，分析了其主要優(yōu)缺點(diǎn)。最終運(yùn)用該算法設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了可疑金融交易賬戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，通過(guò)挖掘分析得到評(píng)估洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的決策樹(shù)，基于真實(shí)數(shù)據(jù)詳細(xì)說(shuō)明了數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、計(jì)算信息增益、生成決策樹(shù)、結(jié)果展示的具體過(guò)程，經(jīng)過(guò)測(cè)試后達(dá)到了較好的分類(lèi)效果，并為今后更深入