工商銀行總行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題與對(duì)策研究.pdf

1、隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的發(fā)展，特別是在我國(guó)加入WTO的大背景下，我國(guó)貨幣市場(chǎng)、債券市場(chǎng)及股票市場(chǎng)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，利率市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快。國(guó)際金融市場(chǎng)受美國(guó)次級(jí)抵押貸款風(fēng)波和未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性增強(qiáng)等影響，市場(chǎng)利率大幅波動(dòng)。利率變動(dòng)的不確定性加劇,利率風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一,利率風(fēng)險(xiǎn)的管理與防范將成為商業(yè)銀行面對(duì)的重要課題。
　　工行經(jīng)過(guò)多年的改革和發(fā)展，總資產(chǎn)、總資本、核心資本、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)等多項(xiàng)指標(biāo)都居國(guó)內(nèi)金

2、融行業(yè)第一位，形成了覆蓋主要國(guó)際金融中心和我國(guó)主要經(jīng)貿(mào)往來(lái)地區(qū)的全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。本文從工行總行利率風(fēng)險(xiǎn)隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而加大、利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平相對(duì)滯后的實(shí)際出發(fā)，并運(yùn)用商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論，系統(tǒng)闡述了工行總行當(dāng)前利率風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開(kāi)展情況，指出了存在的問(wèn)題，提出了改進(jìn)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策，闡明了在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中工行總行必須加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理才能更好的確保經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定和安全。
　　文章提出了“制定完整的利率風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃”作為

3、改進(jìn)利率風(fēng)險(xiǎn)的首要舉措?？紤]工行總行目前的利率風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，在制定好完整的利率風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)之上，建議從加強(qiáng)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)限額體系建設(shè)著手，將做好銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)限額管理作為提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平的突破口。文章還提出了改進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理，比如加強(qiáng)浮動(dòng)利率管理、提高外匯貸款議價(jià)能力和客戶綜合回報(bào)率、采取多種措施調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)規(guī)模和期限結(jié)構(gòu)、利用利率衍生工具提升利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平等圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展考慮的應(yīng)對(duì)策略。同時(shí)，作者認(rèn)為健