組合管理思想在規(guī)避供應鏈采購風險中的應用研究.pdf

1、組合管理思想由美國經濟學家哈里·馬科維茨(Markowitz)于1952年提出，它最初應用于風險投資領域。雖然其產生于投資組合風險管理中，但它卻具有普遍的方法論意義，能夠應用于人類社會系統(tǒng)的各個方面，因此同樣也可以應用于供應鏈采購風險的規(guī)避中。本文對此進行了研究。 本文主要由三大部分構成： 第一部分 為文獻綜述，主要介紹了采購變化的趨勢、采購在供應鏈中的地位和作用、采購風險的定義及來源、國內外規(guī)避采購風險的研究狀況。

2、 最后提出本文對供應鏈采購風險的定義，指出供應鏈采購風險來源于供應商供貨的風險和市場波動的風險，最后分析了組合管理思想在規(guī)避供應鏈采購風險中的可行性。 第二部分 為本文核心部分。對于企業(yè)戰(zhàn)略物資，本文提出應當采用多源供應商，以提高供應鏈柔性，防止供應斷裂的風險。 研究了給定供應商數量情況下，如何分配從不同供應商處的采購數量，以實現降低采購成本和采購風險兩者之間的平衡，建立了企業(yè)采購決策模型，并通過實例證明了組合管

3、理思想在規(guī)避供應商供貨風險中的效果，最后提出了如何對供應商選擇及評估； 對于價格波動的風險，本文提出了采用組合套期保值策略來提高原材料套期保值的效果，并通過構建模型分析了要取得最好的套期保值效果如何計算期貨合約數。 由于期貨市場品種的局限性，提出通過遠期電子交易市場來擴大企業(yè)選擇套期保值的范圍，并提出了要想取得較好的套期保值效果，企業(yè)應作出的努力。 第三部分 為結論部分，對文章的研究內容進行了總結，并指出研究的