提高電能效率目的下電網(wǎng)企業(yè)購(gòu)售電風(fēng)險(xiǎn)度量與控制模型.pdf

1、分 類(lèi) 號(hào) : F 123. 9 學(xué)校代碼 : 100 79 密級(jí) : 公開(kāi)提 高 電能效 率 目的下 電網(wǎng)企 業(yè)購(gòu)售 電風(fēng)險(xiǎn)度 量 與控 制模 型( 申請(qǐng) 華 北 電力大 學(xué) 管理學(xué)博士 學(xué)位 論文 )培 養(yǎng) 單 位 : 工商管理學(xué)院一 級(jí) 學(xué) 科 : 工商管理專(zhuān) 業(yè) 名 稱(chēng) : 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理研 究 生: 關(guān)勇指 導(dǎo) 教 師: 乞建 勛教授副 指導(dǎo)教 師: 李 翔教授2009 年 6 月華北 電力大學(xué)博士學(xué)位 論文中文摘要電力 市場(chǎng)

2、 化 改革給 電網(wǎng)企業(yè) 帶來(lái) 自主權(quán) 的 同時(shí) ，也增 加 其經(jīng) 營(yíng) 的風(fēng) 險(xiǎn) 。本 文 從提 高 電能 效 率 的角度 ，闡述 了 電 網(wǎng)企業(yè) 在購(gòu) 電側(cè) 、售 電側(cè) 、用 戶(hù)側(cè) 所 面 臨 的風(fēng) 險(xiǎn) ，分 析這 些 風(fēng) 險(xiǎn) 與 電能效 率 之 間 的 關(guān) 系 ，并采 用 分形 理 論 、動(dòng) 力學(xué) 理 論 、優(yōu) 化 理 論 、博 弈 理 論 、金 融理論 等 對(duì) 電 網(wǎng)企 業(yè) 的風(fēng) 險(xiǎn)控制 進(jìn) 行 研 究 ，本 文 主 要 工 作 如

3、 下 :針 對(duì) 電網(wǎng)企業(yè)購(gòu) 電側(cè) 風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行研 究 。討 論 了非線性 電力 負(fù)荷 持 久性 問(wèn)題 ，并在持 久性 區(qū) 間利 用 分 形插 值 算 法 進(jìn) 行 了短 期 負(fù)荷 預(yù) 測(cè) 。運(yùn) 用 分 形 理 論 中 的重 標(biāo) 極 差 分析 方法 構(gòu)造 了 電力負(fù)荷 分 析 模 型 ，揭示 了負(fù)荷波 動(dòng)變化 的持 久性 ，表現(xiàn) 出 了隱藏 于隨機(jī) 性 之 后 的有序性 ，進(jìn) 而 實(shí)現(xiàn) 高精度 的 日電力 負(fù)荷預(yù)測(cè) 。從定 量 的角度 ，提

4、出采用 Va R 指 標(biāo) 對(duì) 風(fēng) 險(xiǎn)波 動(dòng) 的深 度 進(jìn) 行評(píng) 估 ， 采 用 分 形 分布 特 征 參數(shù) 的標(biāo) 準(zhǔn) 離差 率 對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)波 動(dòng) 的 寬度 進(jìn) 行評(píng) 估 ，采 用 購(gòu) 電 電價(jià) 的波 動(dòng) 頻 率 對(duì) 風(fēng) 險(xiǎn)波 動(dòng) 的持 久度 進(jìn) 行 評(píng) 估 ，并 構(gòu) 建 電網(wǎng)企業(yè) 的購(gòu) 電 電價(jià) 多維風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估模 型 。存 在水 火 電發(fā) 電商 的市場(chǎng) 環(huán) 境 下 ，針 對(duì) 電 網(wǎng)企 業(yè) 如 何 在水 火 電中的聯(lián) 合購(gòu) 電風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn) 行

5、研 究 。采 用 條 件 風(fēng) 險(xiǎn)價(jià) 值 理 論 ，對(duì) 電 網(wǎng)企 業(yè) 在 現(xiàn) 貨 市場(chǎng) 、長(zhǎng) 期合 約 市場(chǎng) 和 期權(quán) 市 場(chǎng) 售 電所 面 臨 的不確 定 性 風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn) 行度 量 ; 然 后 ，基 于投 資 組 合 理 論 ，綜 合考 慮 電網(wǎng) 企業(yè) 的風(fēng) 險(xiǎn)和 期 望 收 益 ，構(gòu)建 均 值一 條 件 風(fēng) 險(xiǎn)價(jià) 值 的購(gòu) 電組 合 優(yōu) 化 模 型 。針 對(duì) 電網(wǎng)企 業(yè)售 電側(cè) 風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn) 行 研 究 。在 考 慮 了用 戶(hù) 需 求彈性

6、、現(xiàn) 貨 市 場(chǎng) 和 合 同市 場(chǎng) 的 購(gòu) 電成 本 以及對(duì) 用 戶(hù) 的補(bǔ) 償 等 因素 基 礎(chǔ) 上 ，建 立 了分 時(shí) 電價(jià) 下 電 網(wǎng) 企 業(yè) 購(gòu) 售電的風(fēng) 險(xiǎn)控 制 模 型 。通 過(guò) 求 解 該優(yōu) 化 模 型 ，能有 效 地 削 峰填 谷 ，同 時(shí) 實(shí)現(xiàn) 電網(wǎng)企業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)最 小 、利 潤(rùn) 最 大 。運(yùn) 用 雙 方 叫價(jià) 拍賣(mài) 機(jī) 制 ，結(jié)合納 什 討 價(jià) 還 價(jià) 理 論 設(shè) 計(jì) 可 中斷負(fù)荷 的利 益 分 享 機(jī) 制 ，通 過(guò) 求解

7、 貝葉斯 納 什 均 衡 得 到 發(fā) 電公 司和 電網(wǎng)企 業(yè) 的最 優(yōu) 報(bào)價(jià) 策 略 。運(yùn) 用 模 糊 概 率 表 示 可 中 斷 負(fù)荷 用 戶(hù) 的違 約 風(fēng) 險(xiǎn)概 率 ，在 此 基 礎(chǔ) 上 構(gòu) 建 了一套 可 中 斷 負(fù) 荷 雙 層 決策 優(yōu) 化 模 型 ，并 在 約 束條 件 中 引入 對(duì) 用 戶(hù) 上 報(bào) 真 實(shí)成 本 信 息 的激 勵(lì) 因 子 ，獲 得 最優(yōu) 的可 中 斷 負(fù) 荷 補(bǔ) 償 電價(jià) 。針 對(duì) 電網(wǎng)企業(yè)用戶(hù) 側(cè) 的風(fēng) 險(xiǎn)

8、進(jìn) 行研 究 。分析 電網(wǎng)企業(yè) 實(shí)行大 用 戶(hù)直 購(gòu) 電前后 的供 電成 本 和 供 電收益 的變 化 ; 采 用 郵 票法 對(duì) 轉(zhuǎn) 運(yùn) 電 費(fèi)用 進(jìn) 行 分?jǐn)?，得 出大 用 戶(hù) 直 購(gòu)電的單位 供 電成本 ; 根據(jù) 未來(lái)轉(zhuǎn)運(yùn) 費(fèi)的預(yù) 測(cè) 區(qū)間構(gòu) 建 電網(wǎng)企 業(yè) 的風(fēng) 險(xiǎn)度量 模 型 ，并結(jié) 合 風(fēng) 險(xiǎn) 度 量 結(jié) 果給 出 電 網(wǎng)企 業(yè) 一 些 有 效 規(guī) 避 策 略 。采用嫡值法對(duì) 電網(wǎng)企 業(yè)和 自備電廠 收取 并 網(wǎng)備用容量 費(fèi)