11775.基于模糊收益率的均值方差混合熵投資組合模型研究

1、北京化工大學學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下，獨立進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不含任何其他個人或集體己經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均己在文中以明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔。作者簽名：Y豢d荔_)，叉T7日期：三糾羅、歲、g關(guān)于論文使用授權(quán)的說明學位論文作者完全了解北京化工大學有關(guān)保留和使用學位論文的規(guī)定，即

2、：研究生在校攻讀學位期間論文工作的知識產(chǎn)權(quán)單位屬北京化工大學。學校有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許學位論文被查閱和借閱；學?？梢怨紝W位論文的全部或部分內(nèi)容，可以允許采用影印、縮印或其它復(fù)制手段保存、匯編學位論文?？谡撐臅翰还_(或保密)注釋：本學位論文屬于暫不公開(或保密)范圍，在一年解密后適用本授權(quán)書?？诜菚翰还_(或保密)論文注釋：本學位論文不屬于暫不公開(或保密)范圍，適用本授權(quán)書。作者簽名：導師簽名：

3、It苴11：加心、多、邡日期：沙∥。j～∥翌睡鰱璐摘要基于模糊收益率的均值方差_混合熵投資組合模型研究摘要隨著中國金融市場特別是股票市場的蓬勃發(fā)展，以股票為主要代表的金融工具開始成為很多國民進行投資的對象。投資者在進行投資的過程中，僅僅考慮未來將要獲得的收益是遠遠不夠的，與這些收益相伴而生的風險也是投資者必須考慮的因素。選擇對某種金融工具的組合進行投資是大部分機構(gòu)投資者與個人投資者所青睞的分散風險的方式。以我國股票市場作為研究對象，本文

4、對投資股票時的收益與風險如何度量進行了研究，并試圖構(gòu)建出更加適合中國股票市場的投資組合模型，以幫助投資者進行決策。本文的主要工作如下：l、根據(jù)我國股票市場數(shù)據(jù)的波動特點，在滬深兩市選取不同行業(yè)的各十支股票作為樣本股票，并收集樣本股票2010年12月31日到2014年01月03日共三年的股價周線數(shù)據(jù)，得到每周的開盤價、收盤價、最高價、最低價及換手率，以此作為后續(xù)研究的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。2、將股票的預(yù)期收益率設(shè)定為三角模糊數(shù)，利用結(jié)合了KMeans