基于遺傳算法的小波神經(jīng)網(wǎng)絡在資本市場中的應用.pdf

1、最近二十年，以上海和深圳兩大證券交易所的開幕為契機，中國的金融市場發(fā)生了翻天覆地的變化。金融相關行業(yè)，銀行，證券，保險分別都有了一套完整的監(jiān)管體系，行業(yè)人才也在日益增加，證券分析師們也都在尋找著在證券市場更加行之有效的證券分析方法。
　　數(shù)學作為金融學研究中一種必不可少的工具，正在證券分析的領域發(fā)揮越來越大的作用。而人工神經(jīng)網(wǎng)絡也在其中發(fā)揮了重要的作用。基于反向傳播算法的小波神經(jīng)網(wǎng)絡有著很好的學習能力，良好的容錯性，并且可以并行處

2、理信息，通過調(diào)整各節(jié)點之間的權值，連接關系，可以達到很好的處理信息的作用。遺傳算法以及量子遺傳算法在函數(shù)的逼近以及網(wǎng)絡權值的運算中可以得到良好的效果。
　　本文以中國股票市場中的板塊以及個股作為研究對象，使用基于遺傳算法和基于量子遺傳算法的小波神經(jīng)網(wǎng)絡，并結合反向傳播算法，力圖尋找證券板塊的每日趨勢以及個股走向中的規(guī)律。使用小波神經(jīng)網(wǎng)絡，我們可以輸入歷史的數(shù)據(jù)，得到預測的數(shù)據(jù)。并與歷史已有數(shù)據(jù)相對比，并最終得到了比較好的模擬結果，