遺傳算法和灰色預(yù)測模型的研究及應(yīng)用.pdf

1、量化投資因其收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)可控等特點(diǎn)受到廣大機(jī)構(gòu)投資者的青睞。量化投資涉及到量化選股、量化配對、量化擇時(shí)、統(tǒng)計(jì)套利、資產(chǎn)配置等市場交易的各個(gè)環(huán)節(jié)，已經(jīng)成為市場投資中非常重要的一部分。
　　本文共分為五個(gè)章節(jié)。首先介紹了金融量化交易的背景，闡述了量化交易在我國股票市場交易中有著巨大發(fā)展的潛力。接著介紹并深入刨析三種市場交易模型-遺傳算法、灰色系統(tǒng)、配對交易。在復(fù)雜的股票市場中，運(yùn)用遺傳算法可以找出對股票走勢影響最大，關(guān)聯(lián)度最高的因子

2、，并根據(jù)該因子挑選出最佳股票。傳統(tǒng)的遺傳算法在解決大規(guī)模計(jì)算量問題上收斂速度過慢，甚至出現(xiàn)局部收斂等問題。因此要想將遺傳算法很好的應(yīng)用在股市選股上就需要對其進(jìn)行改進(jìn)。本文引入了適應(yīng)度函數(shù)，使原有遺傳算法的收斂速率得到了很大提高。實(shí)證分析中，股票的累計(jì)收益走勢也非常不錯(cuò)。灰色預(yù)測GM(1,1)模型主要是針對“貧信息、小樣本”的系統(tǒng)所提出的預(yù)測模型。根據(jù)中國國情，股市的變動(dòng)幅度被限制在10％之內(nèi)，要想利用灰色預(yù)測模型很好的預(yù)測股市走勢就必須

3、對其在模型構(gòu)建中進(jìn)行改進(jìn)。本文對此進(jìn)行了兩點(diǎn)改進(jìn)。第一、改進(jìn)了模型的遞推關(guān)系，構(gòu)造了代數(shù)遞推方程。第二、將緊鄰公式變成了三個(gè)相鄰，根據(jù)自動(dòng)尋優(yōu)定權(quán)公式推出了相應(yīng)系數(shù)。本文又對此方法做了實(shí)證分析。接著對配對交易策略做了深入刨析。配對交易策略已成為市場中一種普遍的交易策略。以歐元和英鎊兩種相似的外匯走勢作為配對交易對象，并通過最小二乘法及協(xié)整關(guān)系對歐元和英鎊這兩種外匯的內(nèi)在關(guān)聯(lián)做了檢測。最后給出了灰色遺傳算法模型的構(gòu)建及實(shí)證分析。