復雜網絡方法在股票系統(tǒng)研究中的應用.pdf

1、復雜網絡的研究已經擴展到和物理、數(shù)學相關的各個領域,其中包括經濟、經融領域、交通網絡的研究等等。經濟物理這個概念提出以后越來越多的研究者和文章開始圍繞這一課題進行研究。交通流問題也開始從網絡系統(tǒng)的角度進行研究,很多網絡模型被建立起來、并且用于研究實際系統(tǒng)。
　　通過已經建立的一些基本模型以及描述網絡的一些基本參數(shù),了解了很多的網絡拓撲結構,這樣對網絡的構成就有了相當程度的了解。并且可以基于這些參數(shù)和模型建立一些更加接近于實際的,描

2、述具體實際系統(tǒng)的網絡模型。
　　在本文中,分析了上面曾經提到過的復雜網絡的兩個具體的問題。
　　一個是關于交通堵塞模型的研究。將在無標度網絡上提出帶有最短路徑算法和步行優(yōu)先算法的質點運輸模型。在步行優(yōu)先算法中阻塞的節(jié)點將被避開。通過分析超負荷節(jié)點的數(shù)目和累積質點壽命,研究了這種質點輸運堵塞過程的統(tǒng)計性質。結果表明超負荷節(jié)點的數(shù)目形成了間斷的平衡過程。這說明從宏觀的角度通過分析網絡上的質點數(shù)目來研究網絡堵塞是很困難的。在每個局

3、部間斷平衡過程下的超負荷節(jié)點的平均數(shù)與局部間斷平衡常數(shù)有冪律關系。累計質點壽命的分析說明了最短路徑與步行優(yōu)先在質點輸運過程中的不同角色。
　　另一個是股票時間序列的分析通過把復雜網絡的最新統(tǒng)計工具harness統(tǒng)計應用到股票市場數(shù)據分析中,分析了2006-2009年4年間臺灣股票價格浮動的統(tǒng)計行為。分析漲、跌harness事件的互補累積分布的結果表明:臺灣股票價格浮動的harness事件表現(xiàn)出指數(shù)分布性質,這間接說明以歷史數(shù)據為基